β系数怎么求

应钟忽2281到底该如何得出beta系数 -
史彼康19731996546 ______ CAPM模型求beta系数计算方法: BETA(β)=(y-α-c)÷x=Δy/Δx 式中: ①Δy为某金融商品的预期收益-该预期收益中的非风险部分; ②Δx为整个市场的预期平均收益-该预期收益中的非风险部分.式中表示市场收益率变动对某一金融商品收益率变动的程度. ③Beta可以视为一个放大系数,假设某只股票相对上证指数的Beta是1.5%,那么就意味着上证指数每上涨或下跌1%,这只股票就会上涨或下跌1.5%,波动较大;反之若Beta仅为0.6,那么上证指数每上涨或下跌1%,这个股票就会上涨或下跌0.6%,波动较小

应钟忽2281晨星β系数如何计算 -
史彼康19731996546 ______ β(贝塔)系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标.β系数越高,意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大.β系数大于1,则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性.反之亦然. 如果β系数为1,则市场...

应钟忽2281计算资产组合的β系数、必要收益率 -
史彼康19731996546 ______ β系数=(A*40%+B*10%+C*50%)/0.7+1.1+1.7

应钟忽2281A、B、C、D股票的β系数分别为0.5、 - 0.9、2.3、 - 2.5,现在某资产组合Xa=10%,Xb=40%,Xc=20%,Xd=30%,求组合β -
史彼康19731996546 ______[答案] 题目不全嘛,根据题目给的已知条件是求组合的β系数吗? 0.5*0.1+(-0.9*0.4)+2.3*0.2+(-2.5)*0.3=-0.6

应钟忽2281股票的β值怎么算? -
史彼康19731996546 ______ β(Beta)系数----------- BETA(N) 返回当前证券N周期收益与大盘收益相比的贝塔系数.

应钟忽2281请问在知道一个股票组合中三只股票的β系数和他们所占的比例的情况向,如何算出这个股票组合的β系数. -
史彼康19731996546 ______ 用各自的β系数乘以各自的资金所占百分比,再求和即可. 证券之星问股

应钟忽2281什么是β系数,它对提示风险有什么作用?
史彼康19731996546 ______ 用β系数估量风险叫β测量法,它来源于统计上的回归分析.最早提出β值是在本世纪60年代初,大约过了10年,美国的金融管理者们才认识到它的价值.在证券投资中,收...

应钟忽2281已知10个交易日的股票价格和市场综合指数,如何计算β系数
史彼康19731996546 ______ 先算证券收益与市场收益 不知道您会不会算他们的协方差 COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y)) 然后除以市场收益方差

应钟忽2281什么是贝塔系数?
史彼康19731996546 ______ β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一...

应钟忽2281怎么算出一只股票的贝塔系数 -
史彼康19731996546 ______ 具体公式参考此网页,比我说的全http://blog.163.com/abhor@126/blog/static/1684612520071110111742265/ β系数计算方式 (注:杠杆主要用于计量非系统性风险) 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较. 另外,还可按协方差公式计算β值.