β系数的计算方法

蒋裕诚2048β系数任何计算? -
边哪忽13577827648 ______ 夏普替此项衡量股票价格波动的工具取了一个简单易懂的名字,那就是“β系数”(Beta).β系数是用来衡量个股与大盘波动的相关性的.若单一股价的涨跌幅度完全和大盘的涨跌幅度一样,则该股的β系数等于1;如果单一股价的涨跌仅达到大盘指数涨跌的80%,则该股的β系数等于0.8.根据夏普β系数,我们可利用组合中所有个股β系数的加权平均数,轻易判断出该投资组合整体的β系数.如果一个投资组合整体β系数大于1,表示该组合风险超过大盘的风险;反之,如果某一投资组合的β系数小于1,那么,该组合风险小于大盘风险.

蒋裕诚2048基金中的阿尔法 β是啥意思 -
边哪忽13577827648 ______ 首先呢,纠正你一个错误.α才念阿尔法系数 ~~而你说的β 是贝塔系数哦~不知道你问的到底是哪一个,那我只好都告诉一下咯 阿尔法系数( α )是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额.其计算方法如下:超额收益是基金的...

蒋裕诚2048晨星β系数如何计算 -
边哪忽13577827648 ______ β(贝塔)系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标.β系数越高,意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大.β系数大于1,则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性.反之亦然. 如果β系数为1,则市场...

蒋裕诚2048计算资产组合的β系数、必要收益率 -
边哪忽13577827648 ______ β系数=(A*40%+B*10%+C*50%)/0.7+1.1+1.7

蒋裕诚2048基金风险统计中的:阿尔法系数,贝塔系数,R平方指的是什么?数值的高低反映了什么? -
边哪忽13577827648 ______ 阿尔法系数( α )是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额.其计算方法如下:超额收益是基金的收益减去无风险投资收益(在中国为 1 年期银行定期存款收益 ); 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积,反映基金由于市...

蒋裕诚2048资本资产定价模型的计算方法
边哪忽13577827648 ______ 当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf...

蒋裕诚2048无形资产评估的方法 -
边哪忽13577827648 ______ 折现率的确定原则 (一)折现率必须高于无风险报酬率 无风险报酬率通常以政府发行的国库券利率、银行储蓄、贷款利率作为参考.折现率高于无风险利报酬率的部分即风险报酬率.在市场经济中,每项投资都伴随着一定风险,投资者进行投...

蒋裕诚2048证券市场线的β系数 -
边哪忽13577827648 ______ 1.β系数的意义 证券市场线描述的则是市场均衡条件下单项资产或资产组合(不论它是否已经有效分散风险)的期望收益与风险之间的关系.测度风险工具是单项资产或资产组合对于整个市场组合方差的贡献程度,即β系数. 它告诉我们相对于...

蒋裕诚2048期货基础知识贝塔系数怎么算 -
边哪忽13577827648 ______ β系数也称为贝他系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基...

蒋裕诚2048如何用回归直线法求资产的系统风险系数β -
边哪忽13577827648 ______ 资本资产定价模型的主要内容是分析风险收益率的决定因素和度量方法,其核心关系式为: R=Rf+β*(Rm一Rf) 式中,R表示某资产的必要收益率;β表示该资产的系统风险系数;Rf表示无风险收益率,通常以短期国债的利率来近似的替代;Rm...