投资组合风险计算公式

徐琰追4312证券 相关公式 -
毛达希18092377281 ______ 标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系. 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又...

徐琰追4312资产风险组合计算 -
毛达希18092377281 ______ 计算A、B两种证券报酬率之间的协方差. σAB=0.2*12%*20%=0.0048 计算AA及BB之间的协方差 σAA=1*12%*12%=0.0144 σBB=1*20%*20%=0.04 计算投资组合的标准差 根号(80%*80%*0.144+20%*20%*0.04+2*80%*20%*0.0048=根号(0.095296)=30.87% 计算公式都是如此

徐琰追4312投资组合中如何计算某一段时间内的系统性风险 -
毛达希18092377281 ______ 以方差度量系统性风险,应该是(βσm)^2r = alpha + beta*rm + 残差对上式求方就可将证券的方差分拆为系统风险和非系统风险

徐琰追4312某投资组合中甲乙丙丁四种股票分别为0.5、0.5、0.25、0.15、0.1,β系数分别为甲=1.5、乙=3、丙=2、丁=1
毛达希18092377281 ______ (1)风险报酬率的计算公式: 式中:KR表示风险报酬率;β表示风险报酬系数;V表示标准离差率. 则在不考虑通货膨胀因素的影响时,投资的总报酬率为: K = RF + KR = RF + βV 其中:K表示投资报酬率;RF表示无风险报酬率. (2) 期望收益率==(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 甲乙丙丁分别套进去计算就可以了.

徐琰追4312财务管理计算公式汇总 -
毛达希18092377281 ______ 公式汇总如下: 1、单利:I=P*i*n 2、单利终值:F=P(1+i*n) 3、单利现值:P=F/(1+i*n) 4、复利终值:F=P(1+i)^n 或:P(F/P,i,n) 5、复利现值:P=F/(1+i)^n 或:F(P/F,i,n) 6、普通年金终值:F=A{(1+i)^n-1]/i 或:A(F/A,i,n) 7、年偿债基金...

徐琰追4312如何计算夏普比率?
毛达希18092377281 ______ 夏普比率的计算非常简单,用基金净值增长率的平均值减无风险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率. 夏普比率计算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp 其中E(Rp):投资组合预期报酬率 Rf:无风险利率 σp:投资组合的标准差 它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度.如果夏普比率为正值,说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率,在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下,说明投资基金比银行存款要好.夏普比率越大,说明基金单位风险所获得的风险回报越高.

徐琰追4312如何估计任意一个投资组合的均值与方差 -
毛达希18092377281 ______ 任何投资者都希望投资获得最大的回报,但是较大的回报伴随着较大的风险.为了分散风险或减少风险,投资者投资资产组合.资产组合是使用不同的证券和其他资产构成的资产集合...

徐琰追4312资产组合的风险与收益分析是怎样?资产组合的风险与收益分析是怎样的
毛达希18092377281 ______ 1、资产组合的预期收益率的计算(加权平均)2、相关系数等于1,-1代表的意义以及此时的两资产组合的标准离差.另外掌握相关系数的不同取值表示什么含义,能否分散...

徐琰追4312计算VaR的方法有哪些?
毛达希18092377281 ______ 主要包括方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法. 方差一协方差法是假定风险因素收益的变化服从特定的分布,通常假定为正态分布,然后通过历史数据分析和估...

徐琰追4312什么是风险均衡/风险评价 -
毛达希18092377281 ______ 关于Risk Parity策略的翻译,国内通常翻译为风险评价,但根据《Risk Parity Fundamentals》这本书,Risk Parity翻译为风险均衡更优,那么如何理解这个词,还是通过引用这本书的部分内容做以说明:在这个意义上,风险均衡不仅仅是一个特...