投资贝塔值计算公式

伍峡殷4108请老师解释股票的贝塔系数的原理,计算公式
米影贩17572817469 ______ 设Z为大盘,X为该股票,B为贝塔系数,Q为标准差 公式为:B(xz)=Q(xz)/[Q(x)*Q(z)] 当B>0时,表示该股票与市场是正相关,即同方向变化; 当B 全部

伍峡殷4108怎么算出一只股票的贝塔系数 -
米影贩17572817469 ______ 如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %.如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% .如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,股票上涨 9% ;市场下滑 10 %时,股票下滑 9% .

伍峡殷4108关于投资的问题 股票 求问那个贝塔平均值咋算 黑色框里的都要填 求助啊啊啊啊啊 -
米影贩17572817469 ______ 加权=数量*权重 第一个=0.8*0.1=0.08 第二个=1.2*0.35=0.42 第三个=1.5*0.2=0.3 第四个=1.7*0.15=0.255 第五个=2.1*0.2=0.42 合计=1.005

伍峡殷4108贝塔系数公式 30分 -
米影贩17572817469 ______ 贝塔系数的计算公式 公式为: 其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差. 因为: Cov(ra,rm) = ρamσaσm 所以公式也可以写成: 其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差. 贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动. 贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动. 贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险与市场风险相同,β = 2表示其风险是市场的2倍.

伍峡殷4108投资组合的贝塔值计算投资组合为,A,B,C,D四只股票,分别投资20%,10%,30%,40%这四只股票贝塔值为1,20,91,52,则该投资组合的贝塔值为多少?求计... -
米影贩17572817469 ______[答案] 投资组合的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均,具体地 投资组合贝塔=1*20%+20*10%+91*30%+52*40%=50.3 你再核对一下四个股票的贝塔,怎么会到20、91、52这么大?一般来说,贝塔大于2就算是波动很大的股票了.计算方法同上,供参考.

伍峡殷4108财务管理中的贝尔塔系数怎么计算 -
米影贩17572817469 ______ 贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半

伍峡殷4108股票贝塔系数 - 股市中贝塔系数是怎么计算的?如何知道现在某支股票的贝塔系数?
米影贩17572817469 ______ β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相 关性或通... 你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低β系数的证 券. ...

伍峡殷4108股票的β系数 -
米影贩17572817469 ______ 目录 ·贝塔系数( β ) ·β系数计算方式 ·Beta的含义 ·Beta的一般用途 贝塔系数( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,...

伍峡殷4108关于计算贝塔值
米影贩17572817469 ______ 一位共同基金经理有一个20000K的投资组合,贝塔=1.5.假设无风险报酬率为4.5%,市场风险溢价为5.5%.(到这里你就可以计算他的期望报酬率=4.5%+1.5*5.5%=12.75%),现在他想要马上要接受5000K的投入,她想要将这笔新增的基金投...