无风险套利模型三个公式

寿荆泊3703如何进行货币基金套利 -
弘栋诞14761782864 ______ 货币基金套利的三种方式: 第一种,卖出并申购进行无风险套利.当场内货币基金的二级市场的价格出现明显的大于净值的现象,也就是说二级市场的价格与一级市场的价格之间发生较高额的溢价时,可以根据“卖出并申购”的方式做无风险...

寿荆泊3703股指期货无风险套利 -
弘栋诞14761782864 ______ 牵扯很多模型,方法也很多,说个最简单的吧 股指期货的标的是沪深300指数,当月的期货合约报价和300指数报价是有一定价差的,由于交割日期货和现货强制收敛的规定,到期日期现差价理论上应该为零.从一定的差距到零,这之间的价差就是套利利润(理论上) 具体操作:假设当月期货和现货价差为60点,同时卖出一手股指期货合约,买入沪深300指数对应的一揽子股票(也可以用ETF代替,计算下相关系数),到交割日,期现差价归零(可能出现负值)同时平仓,就可以获取无风险利润

寿荆泊3703B - S模型的应用 -
弘栋诞14761782864 ______ 1、一般情况是:市场上有期权的报价、已经知道标的物(如股票、债券等)的现价、知道该期权的到期日、该期权的执行价格、无风险利率,然后按照B-S模型,我们可以求出波动率(即隐含波动率). 2、如果你相信实际的波动率(或者预...

寿荆泊3703什么是无风险利率套利 -
弘栋诞14761782864 ______ 做个比喻,很傻的比喻 假如纽约市场usd1:jp100 而当天三月远期外汇合同usd1:jp101 美国年利率为100% 日圆年利率为1% 这时某投资者可以以100万日圆买入既期的美圆,同时卖出的远期美圆合同.然后将买到的美圆存入银行,三月后 该投资者盈亏为(不考虑手续费等)(1000000*0.01*100%/4+1000000*0.01)*101-1000000*1%/4=??就是无风险套利的结果 关键在于他在投资美圆之前以把美圆对日圆的远期风险抵消了

寿荆泊3703举例子讲故事说明什么是无风险套利与空间套利和三角套利? -
弘栋诞14761782864 ______ 无风险套利:比如ETF与指数不同步,或高或低于价格时,因为ETF反映指数,最终同步,分别做多(空)两者来套利. 空间套利:比如商品A在甲地比乙地贵(指除去什么乱七八糟的中间费用后比乙地贵),然后乙地的A将被运去甲地卖从而获利. 三角套利:利用多种汇价在不同市场间的差价进行套利,其实和空间套利差不多,不过标的是交叉汇率,交叉汇率在不同地方价格有差异,然后把便宜的汇率往价格高的地方抛从而套利. 希望满意

寿荆泊3703股票如何无风险套利? -
弘栋诞14761782864 ______ 1、目前,股票没有无风险的套利方法,股票有风险,投资需谨慎.股市风险是指买入股票后在预定的时间内不能以高于买入价将股票卖出,发生帐面损失或以低于买入代价卖出股票,造成实际损失. 2、套利,在金融学中的定义为:在两个不同的市场中,以有利的价格同时买进或卖出同种或本质相同的证券的行为.投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的. 在市场实践中,套利一词有着与定义不同的含义.实际中,套利意味着有风险的头寸,它是一个也许会带来损失,但是有更大的可能性会带来收益的头寸.

寿荆泊3703BS模型是由什么原则推导得来?
弘栋诞14761782864 ______ BS模型是由无风险套利的原则推导得来,其含义就是说如果某个权证的价格偏离了BS模型所计算的值,就有无风险套利的机会出现,而无风险套利的过程将使得权证的价格回归至BS模型所计算的理论值

寿荆泊3703Black - Scholes期权定价模型的模型内容 -
弘栋诞14761782864 ______ 1、股票价格随机波动并服从对数正态分布; 2、在期权有效期内,无风险利率和股票资产期望收益变量和价格波动率是恒定的; 3、市场无摩擦,即不存在税收和交易成本; 4、股票资产在期权有效期内不支付红利及其它所得(该假设可以被放...

寿荆泊3703谁能给我说说套利定价理论,要详细一点 -
弘栋诞14761782864 ______ 套利定价理论APT(Arbitrage Pricing Theory) 是CAPM的拓广,由APT给出的定价模型与CAPM一样,都是均衡状态下的模型,不同的是APT的基础是因素模型. 套利定价理论认为,套利行为是现代有效率市场(即市场均衡价格)形成的一个决...