期权真实杠杆率计算

苍哄狐917请问上证50etf期权的杠杠是多少倍? -
昌音泪19277682772 ______ 交易过上证50etf期权的投资者,可能对杠杆并不陌生,简单的说就是“以小博大”,用小量的资金,能够交易大额的资产. 50ETF期权杠杆是动态变化的,一般情况下:50ETF期权越实值杠杆越小,越虚值杠杆越大;随着到期日的临近杠杆会...

苍哄狐917什么是期权波动率,如何计算? -
昌音泪19277682772 ______ 隐含波动率是制期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识,而且这种认识已反映在期权的定价过程中.从理论上讲,要获得隐含波动率的大小并不困难.由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数(St,X,r,T-t和σ)之间的定...

苍哄狐917简单期权计算 -
昌音泪19277682772 ______ 95+4.7=99.7 这就是他的行权价格,如果股价到时候变成这么多,则他无任何损失跟盈利,若高于99.7,则他盈利,若低于99.7,则亏损 若直接买股票,涨跌各一半的风险 若买期权,股价涨则他的盈利等于行权价格减99.7,若跌他的亏损等于 99.7减 行权价格····

苍哄狐917杠杆比例是什么意思? -
昌音泪19277682772 ______ 杠杆比例是期货或期权仓位所代表的实际价值与建立仓位所付出的现金额的比率.杠杆比例越高,市场价格每单位的变动可带来的盈利或亏损就越大,意味着投资风险较高,走势有利时会大有斩获,不利时则很可能血本无归.

苍哄狐917期权损益平衡点计算 -
昌音泪19277682772 ______ 从题中投资者的操作,可以看出是看涨期权的垂直套利,则其盈亏平衡点应该是位于两个执行价格之间,因此,计算盈亏平衡点可以假设盈亏平衡点为X,且280≤X≤290,则很清楚可以知道,如果持有到期,低执行价格的看涨期权将被执行,而高执行价格的看涨期权没有内涵价值和时间价值,故可以令(X-280)+(11-15)=0,解方程就可以直接得X=284

苍哄狐917个股期权能放大多少倍? -
昌音泪19277682772 ______ 个股场外期权的杠杆比例一般来自于名义金和权益金的比例.比如100万名义金权利金5万,比例就是20倍

苍哄狐917股票杠杆基金杠杆倍数的计算方式是怎样的?
昌音泪19277682772 ______ 1、净杠杆=仓位*约定杠杆*母基净值/B基净值 其中,NAVc为母基金净值,NAVb为B类子基金净值. 由于母基金实际上不能满仓操作,因此,计算子基金的杠杆率是还要考...

苍哄狐917权证的杠杆比例1:1.5是什么意思? 031002 -
昌音泪19277682772 ______ 就是说,一个权证可以对换1.5股031002的股份!

苍哄狐917债券持有期收益率计算? 急~~~ -
昌音泪19277682772 ______ 票面利率8%,发行时市场利率8%,所以平价发行,发行价为100元.一年后收益率降为7%,债券还有9年到期,此时的市场价格为106.52元 在excel中输入=PV(7%,9,8,100)可计算得.期间获得一次利息8元,所以持有期收益率=(106.52-100+8)/100=14.52% 关于期权,是衍生品,100美元只是期权合约价格,不是实际支付购买资产的价格,是有很高的杠杆效应的,就好比是买1万块的东西,交100的定金一样.