某公司股票的β系数为2.5

诸备婉4244财务管理练习题,有关股票价值、投资收益率.(请 附具体解题过程) -
白巩彬19276923743 ______ 1)、计算该股票投资人要求的必要投资收益率=6%+2.5*(10%-6%)=16% 2)、计算股票的价值16%=1.5*(1+6%)/股票价值+6% 得出股票价值=15.9元 3)、预计该公司未来三年股利将高速增长,增长率为6%,此后将转为稳定增长,年增长率为3%.计算该公司股票的价值 这个比较麻烦,其实就是计算以后每年股利的现值,头三年的一算,后面的就是永续年金的现值,我不记得了 希望对你有用

诸备婉4244某公司股票的β系数为2.5,目前无风险收益率为8%,市场上所有股票的平均报酬率为10%.某公司股票的β系数为2.5,目前无风险收益率为8%,市场上所有股... -
白巩彬19276923743 ______[答案] 该股票的风险收益率=β*(所有股票平均收益率-无风险利率)=2.5*(10%-8%)=5% 该股票的必要收益率=5%+8%=13% 合理价格=1.5/(13%-6%)=21.43元 考虑到明年1.5元的分红,持有期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16%

诸备婉424413、某公司发行股票,当时市场无风险报酬率为6%,股票投资平均报酬...
白巩彬19276923743 ______ 目录 ·贝塔系数( β ) ·β系数计算方式 ·Beta的含义 ·Beta的一般用途 贝塔系数( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标. β 越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大. β 大于 1 ,...

诸备婉4244某公司持有价值为150万元的股票,是由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别为2.0, -
白巩彬19276923743 ______ E甲=0.1+2*(0.15-0.1)=0.2 E乙=0.1+1*0.05=0.15 E丙=0.1+0.5*0.05=0.125 Pe=0.2*0.7+0.15*0.2+0.125*0.1=0.1825=18.25% P=18.25%*150w=27.275W 综上组合回报率:18.25% 风险报酬额(不知道是不是风险溢价risk premium),如果是风险溢价那么就是150W*(0.15-0.1)=7.5W 总投资报酬额:27.275W

诸备婉4244财务管理问题:某公司持有ABC三种股票构成的证券组合,β系数分别为2.0、1.0和0.5 -
白巩彬19276923743 ______ 这种情况不应投资. A的期望收益率=10%+2*(14%-10%)=18% B的期望收益率=10%+1*(14%-10%)=14% C的期望收益率=10%+0.5(14%-10%)=12% 该组合的期望收益率=60%*18%+30%*14%+10%*12%=16.2% 预期收益也称为期望收益,是...

诸备婉4244两种股票,β系数为2和1.2.风险报酬率为5%,投资组合的风险收益率为6%.计算投资组合的预期收益率. -
白巩彬19276923743 ______ 这个题从现有条件看没法计算.首先不知道无风险收益率.另外如果组合的风险收益率为6%,市场风险报酬率为5%,则组合的β系数=1.2,两种股票最低的β系数都为1.2,所以推导组合中只有乙股票,没有甲股票.但由于不知道无风险收益率,所以还是没法计算.-----个人意见