标准差率与收益率的关系

隗泄诗2249假设证券A的预期收益率为10%,标准差是12%, -
习丹祝17688499051 ______ 设证券A、证券B和其投资组合Z的标准差分别是Xa、Xb、Xz,投资比例分别为ka、kb,证券A、B的相关系数为Rab. (1)该投资组合的预期收益率等于各证券收益率的加权平均,权重为各自投资比例,即: r=10%*ka+15%*kb=0.1*60%+0.15*...

隗泄诗2249求股票的期望收益率和标准差 -
习丹祝17688499051 ______ 期望值=15%*40%+10%*60%=12% 标准差=[40%*(12%-15%)^2+60%*(12%-10%)^2]^(1/2)=(0.4*0.0009+0.6*0.0004)^(1/2)=0.0006^(1/2)=0.0245

隗泄诗2249股票收益率的标准差与上证指数标准差不同的原因 -
习丹祝17688499051 ______ 追踪指数都存在误差,所以其收益率的标准差不一样.

隗泄诗2249为什么在预期收益率不相等的情况下用标准离差率来作为判定依据? -
习丹祝17688499051 ______ 预期收益率不相等的情况下, 用标准利差率来进行判断的依据, 就会产生误差的.

隗泄诗2249预期收益 方差 标准差是指什么?有什么区别? -
习丹祝17688499051 ______ 衡量风险的指标主要有收益率的方差、标准差和标准离差率等. 标准差和方差都是用绝对指标来衡量资产的风险大小,在预期收益率相同的情况下,标准差或方差越大,则风险越大;标准差或方差越小,则风险也越小.标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小,因而不适用于比较具有不同预期收益率的资产的风险. β系数是指证券的收益率和市场组合收益率的协方差,再除以市场组合收益率的方差.即单个证券风险与整个市场风险的比值.

隗泄诗2249股票a和股票b的期望收益率和标准差分别为多少 -
习丹祝17688499051 ______ 这个是根据马科维茨的期望-方差资产组合模型来做选择的.马科维茨模型有个基本假设,投资者都是风险厌恶的. 1、a的收益率和b的收益率相等,都是12%. 但是a的标准差小于c的标准差,说明a的风险小于c,所以a和c之间应该选择a. 2、b的收益率高于a,但是b的标准差大于a,说明b在享受高收益的同时,承受更大的风险. 所以,a与b之间的选择,就取决于投资者的风险偏好程度. 如果投资者能够承受较大风险去获取较多收益,就选择b. 如果投资者十分厌恶风险,更看重安全性,就回选择a.

隗泄诗2249为什么债券的收益率不一样? -
习丹祝17688499051 ______ 债券的收益率不一样,这是因为每个企业的发展不一样,并且风险越大的收益就越高,风险越小的收益就越小.收益率:收益率是指投资的回报率,一般以年度百分比来表达,根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间计算.对公...

隗泄诗2249业绩比较基准收益率和“业绩比较基准收益率标准差”的数值以什么标?
习丹祝17688499051 ______ 基金的业绩表现用净值增长率来衡量,而净值增长率的高低需要设置一个比较基准,这就是比较基准收益率,不同的基金选择不同的指数作为比较基准, 标准差表示的是收益率的波动情况,标准差越大波动就越大,风险也就越高.大于0代表基金收益的波动程度大于业绩比较基准的波动程度;小于0代表基金收益的波动程度小于业绩比较基准的波动程度.