组合标准离差率的计算公式

栾空珍4523风险收益率和风险报酬率是什么关系? -
吴超月13642335697 ______ 两者成正比关系.风险收益率的主要取决于两个因素:风险大小和风险价格.在风险市场上,风险价格的高低取决于投资者对风险的偏好程度.风险收益率包括违约风险收益率,流动性风险收益率和期限风险收益率.风险收益率的计算如下:...

栾空珍4523投资风险系数和投资风险报酬率里的标准离差率是不是一回事? -
吴超月13642335697 ______ 公式一: 投资报酬率=无风险报酬率+风险报酬率 风险报酬率=风险报酬系数* 标准离差率 公式二:投资报酬率= 无风险报酬+β(市场报酬--无风险报酬) β系数是指特定风险资产的系统风险与市场风险资产的平均系统风险的关系.反 映了相对于市场组合的平均风险为言,单项资产系统风险的大小. β系数 = 单项资产与市场的相关系数 * 单项资产的标准差 / 市场的标准差 市场组合相对它自己的β系数是1. 当β= 1时,该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致 当β>1时,该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险 当β 当β=0时,该资产的系统风险程度为0.

栾空珍4523如果两个项目预期收益率相同、标准差不同,理性投资者会选择标准差较大,即风险较小的那个 ( ) 1、 错 2、 -
吴超月13642335697 ______ 错,标准差就是对风险的度量,选择标准差大,也就是风险大!

栾空珍4523股票预期收益率及标准差 标准离差计算 -
吴超月13642335697 ______ r(B)=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2% 方差(B)=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2 标准差(B)=方差(B)的开方 r(A)=四数和/4=6.5% A的方差不会,感觉少个相关系数,beta=12%/20%=0.6 通过capm可以计算市场组合的收益率,没有相关系数,不能计算a的方差 标准离差率是标准离差与期望值之比.其计算公式为: 标准离差率=标准离差/期望值 简单说就是一单位收益需要承担的风险,风险越小越好! 市场组合白话说假如市场上有100只股票,我构建一个市场组合包括所有的股票,也就是100只,比例按它们的市值当权数加权!

栾空珍4523变异系数和标准离差率有什么不同 -
吴超月13642335697 ______ 变异系数又称“标准离差率”,是衡量资料中各观测值变异程度的一个统计量;可以消除单位和(或)平均数不同对两个或多个资料变异程度比较的影响. 标准差率=标准差与均值的比率. 用公式表示为:CV=σ/μ 反映单位均值上的离散程度,常用在两个总体均值不等的离散程度的比较上. 标准离差率,是资产收益率的标准差与期望值之比,也可称变异系数. 标准离差率,是一个相对指示,它表示某资产每单位预期收益中所包含的风险的大小.一般情况下,标准离差率越大,资产的相对风险越大;标准离差率越小,资产的相对风险越小.标准离差率指标可以用来比较预期收益率不同的资产之间的风险大小.

栾空珍4523简述金融资产投资的期望收益率与实现收益率之间的关系. -
吴超月13642335697 ______ 资本资产定价模型简称CAPM,是由威廉·夏普、约翰·林特纳一起创造发展的,旨在研究证券市场价格如何决定的模型.资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资,对期望收益、方差和协方差等的估计完全相同,投资人可以自由借贷.基于这样的假设,资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系,即为了补偿某一特定程度的风险,投资者应该获得多得的报酬率.

栾空珍4523某投资组合中甲乙丙丁四种股票分别为0.5、0.5、0.25、0.15、0.1,β系数分别为甲=1.5、乙=3、丙=2、丁=1
吴超月13642335697 ______ (1)风险报酬率的计算公式: 式中:KR表示风险报酬率;β表示风险报酬系数;V表示标准离差率. 则在不考虑通货膨胀因素的影响时,投资的总报酬率为: K = RF + KR = RF + βV 其中:K表示投资报酬率;RF表示无风险报酬率. (2) 期望收益率==(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 甲乙丙丁分别套进去计算就可以了.

栾空珍4523投资组合标准差是多少 -
吴超月13642335697 ______ 投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方.

栾空珍4523确定风险价值系数的方法有哪些?确定风险价值系数的方法有哪些?
吴超月13642335697 ______ 风险价值系数是某项投资的风险收益率相对于其标准离差率的比值.即: 风险价值系数=风险收益率*标准离差率 风险收益率=投资报酬率+无风险报酬率=投资报酬率+纯利...

栾空珍4523建筑行业风险报酬率是多少?如何进行估算? -
吴超月13642335697 ______ 经行业内测算,监理行业的风险报酬率为5%,建筑行业的风险报酬率为8.26%. 风险报酬率的计算公式:ΚR═β*Ⅴ 式中:KR表示风险报酬率;β表示风险报酬系数;V表示标准离差率.