评级转移矩阵

课程背景：

随着经济实力不断增长、国际地位不断提升，中国正逐步成为引领世界经济金融复苏的主要动力之一。在国际金融监督和协调机构——金融稳定理事会发布的2013年全球系统重要性银行名单中，中国工商银行继中国银行后，首次入选，表明了中国银行业机构迈向国际化的趋势，同时也对中国金融机构的金融风险管理水平，提出了更高的要求。

本课程力图在阐述国际金融风险管理最新理念与工具的同时，与国内监管法规、管理实践相融合，通过描述近年来国内外风险损失案例，希望加深金融工作者对金融风险管理的理解，提高对该领域的思想意识。

本课程分别针对市场、信用、操作、流动性四大金融行业主要风险逐一描述，对各种风险的主流管理方法进行了全面介绍。

课程收益：

在案例的基础上，全面了解国内外金融行业的四大风险相关内容及专业的风险防控体系，建立关于风险管理的整体脉络体系和完整构架。

课程特点：

● 教学通俗易懂，以大量的案例为基础，变被动式学习为分享式学习

● 以实操演练为主，激发学习兴趣为主，通过大量的演练来提升解决问题的能力，并能有效运用在实操中

● 课堂气氛活跃，内容逻辑性强，从浅入深再到体系化便于整体性的融会贯通

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：金融从业人员、理论研究人员和企业界风险管理专业人士

课程方式：课堂讨论+案例分享+总结反思+脑图提炼

课程大纲

第一篇：风险管理的通用方法（综述）

一、内部控制

1. 内部控制的概念

2. 内部控制的具体做法

案例分析：中国银行/美国银行的内部控制实践

二、风险损失估计

1. 潜在损失估计

2. 压力测试

3. 阿根廷债务危机

三、风险准备金计提

四、资本计提及配置

五、风险调整绩效配置

1. 经济资本及风险调整后绩效度量

2. 风险调整后资本收益率

第二篇：基于四大风险的风险管理方法

第一讲：市场风险管理

一、市场风险管理的核心：风险价值VaR

1. 传统市场量化工具简介

2. 风险价值VaR概念的提出

3. 风险价值VaR的意义

二、金融机构市场风险管理

1. 以银行为主的金融机构市场风险管理基本流程

2. 以银行为主的金融机构市场风险计量基本方法

3. 以银行为主的金融机构市场风险监测基本方法

案例分析：中国工商银行的市场风险管理系统

三、以银行为主的金融机构市场风险控制基本方法

第二讲：信用风险管理

一、信用风险管理的核心：信用评级

1. 信用评级机构介绍

2. 标准普尔与穆迪信用评级体系介绍

3. 信用转移矩阵

二、金融机构信用风险管理

1. 以银行为主的金融机构信贷政策概览

2. 以银行为主的金融机构信用风险一般管理步骤

案例分析：花旗银行全球信贷风险管理

三、信用风险度量

1. 古典的信用分类模型

2. 现代信用风险分类模型

四、信用风险缓释

1. 运用抵质押品缓释信用风险

2. 运用净额结算协议缓释信用风险

五、信用风险转移

1. 信用风险转移的定义

2. 信用风险转移的主要方式

3. 信用风险转移的工具

4. 信用风险转移监管的分析

第三讲：操作风险管理

一、操作风险管理框架基本要素

1. 人员

2. 系统

3. 内部控制

三、操作风险管理的策略与政策

1. 操作风险管理战略

2. 操作风险管理政策

解读：《银行从业人员操作指引》

四、操作风险组织结构设计

1. 操作风险管理组织设计原则

2. 操作风险管理组织模式

3. 操作风险管理网络结构

五、操作风险管理的流程

1. 操作风险政策制定

2. 操作风险识别

3. 操作风险计量

4. 操作风险评估与分析

5. 操作风险资本管理

6. 操作风险管理报告

六、操作风险基本管理工具

七、巴塞尔协议Ⅲ对操作风险的修正

1. 操作风险管理与第一支柱的修正

2. 操作风险管理与第二支柱的修正

3. 操作风险管理与第三支柱的修正

4. 后危机时代的操作风险管理角色转换

第四讲：流动性风险

一、资产流动性风险管理

1. 资产流动性风险的评估

案例分析：PDCA流动性风险评估模型

2. 流动性调整VaR

3. 非流动性及风险测量

二、融资流动性风险管理

1. 融资流动性风险的预警指标

2. 融资流动性风险的缓解

三、以银行为主的金融机构流动性风险管理

1. 以银行为主的金融机构传统流动性风险管理的方法

2. 以银行为主的金融机构现代流动性风险管理的步骤

案例分析：信托企业的“刚性兑付”

四、巴塞尔协议Ⅲ中对流动性风险管理的新要求

1. 巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险提出新监管要求的背景

2. 巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险进行监管的具体要求

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3. 巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险进行监管的意义

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