面板数据过度识别检验

寿美荆1317应用GMM时需要注意什么? -
时缪飘18496199950 ______ 比如,在微观层面,如果面板的观测值是时序相关的,用GMM估计的动态面板就是一种最自然的解决办法;在宏观研究中,我们经常将理论模型推衍出的一阶条件作为GMM估计的矩条件(moment conditions),理论因而能够得到数据的检验....

寿美荆1317什么是信贷风险的传导机制
时缪飘18496199950 ______ 信贷风险的传导机制是指中央银行运用各种货币政策工具,直接或间接的调控金融机构的超额准备金和金融市场的融资条件,进而调控全社会的货币供应量,使企业和居民不断调整自己的经济行为,达到国民经济新的均衡过程.

寿美荆1317时间序列数据回归必须要做平稳性检验吗 -
时缪飘18496199950 ______ 面板数据的协整检验与协整回归 1、前提: 待检验的两个或多个变量之间(自变量与因变量),(单整:单个变量的差分平稳,一阶平稳:差分一次;二阶级平稳:差分两次;,,,,)必须是同阶单整. 原因:只有同阶单整,变量之间才有共同的增长趋势,才能同涨同落.时间序列的协整检验:先做回归,后做协整检验.2、面板数据的协整检验:先做协整检验,后做回归. 协整:变量之间的长期的稳定的协调关系. 3、面板数据的协整回归: (1)不变系数模型(各单位之间的回归系数大体相同) 变系数模型(各单位之间的回归系数大体不同) F检验:略. (1)固定影响模型(总体数据) (2)随机影响模型(样本数据)

寿美荆1317描述EVIEWS 中面板数据分析过程 -
时缪飘18496199950 ______ 我不知道你们考试和我们一样发.我学习的是英文版,不知道你们是不是.第一步,file中选new,新建workfile.第二步,data y录入数据,录入自变量时,就是data x1,后面的依此类推 打开以后里面和excel差不多,如果打不进去,你看看是不...

寿美荆1317请教大侠,关于GMM动态面板数据模型的广义矩估计 -
时缪飘18496199950 ______ 主要是做动态面板数据的两个重要检验.Sargan用来检验在广义矩估计(gmm)中是否存在过度限制约束问题,Arellano-Bond 用来检验误差项是否存在序列相关问题,如果存在L阶序列相关,则差分方程的工具变量必须选取滞后L+1.

寿美荆1317描述EVIEWS 中面板数据分析过程 -
时缪飘18496199950 ______ 我不知道你们考试和我们一样发.我学习的是英文版,不知道你们是不是.第一步,file中选new,新建workfile.第二步,data y录入数据,录入自变量时,就是data x1,后面的依此类推 打开以后里面和excel差不多,如果打不进去,你看看是不...

寿美荆1317面板数据怎么进行平稳性检验 -
时缪飘18496199950 ______ 数据量少的话一般无须做平稳性检验. 但同时还得考虑用这些数据做什么,如果 是时间序列预测,则必须做该检验

寿美荆1317stata面板数据模型 -
时缪飘18496199950 ______ 方法/步骤 短面板处理 面板数据是指既有截面数据又有时间序列的数据,因此其存在截面数据没有的优势,在用stata进行面板数据的估计时,一般选择xtreg命令进行拟合.本节主要论述短面板的stata实现,即时间维度T相对于截面数n较小的数...