ar模型与ma模型区别

黎霍月2276是不是所有时间序列都能建立AR,MA或者ARMA模型 -
弘哪封15712439632 ______ 当然不是,这三个模型都有最基本的关于序列稳定性的假设.也就是说如果一个时间序列不稳定是没有办法建以上三个模型的

黎霍月2276如何判断arma过程是因果的还是可逆的 -
弘哪封15712439632 ______ ARMA模型(Auto-RegressiveandMovingAverageModel)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成.在市场研究中常用于长期追踪资料的研究,如:Panel研究中,用于消...

黎霍月2276eviews中分析一下是截尾的还是拖尾的需要建立什么模型 -
弘哪封15712439632 ______ AR模型:自相关系数拖尾,偏自相关系数截尾; MA模型:自相关系数截尾,偏自相关函数拖尾; ARMA模型:自相关函数和偏自相关函数均拖尾. 根据输出结果,自相关函数图拖尾,偏自相关函数图截尾,且n从2或3开始控制在置信区间之内,因而可判定为AR(2)模型或者AR(3)模型.具体可结合其他方法验证.如果满意,请采纳

黎霍月2276什么是AR模型,那本书里有介绍呢?有模型的建立方法那种? -
弘哪封15712439632 ______ AR模型,即自回归(AutoRegressive, AR)模型又称为时间序列模型,我自己从字面上的意思理解为某个变量自己的回归,通常可以用AR(p)模型来描述一个平稳序列的自相关结构,定义如下: (1) y(t)=b0+b1x(1t)+...+bkx(kt)+u(t) ,t=1,2,...T (2) u(t)=a1u(t-1)+a2u(t-2)+...+apu(t-p)+e(t) 其中,u(t)为回归方程式(1)的扰动项.方程式(2)为扰动项u(t)的p阶自回归模型(AR(p)), e(t)是u(t)为自回归模型的扰动项,且均值为0,方差为常数的白噪声序列,它是因变量真实值和 以解释变量及以前预测误差为基础的预测值之差.

黎霍月2276基于Matlab环境,实现AR,MA,ARMA 模型 -
弘哪封15712439632 ______ AR可以用ar或arx函数实现;MA、ARMA可用armax函数.

黎霍月2276面板数据模型中ar是指什么 -
弘哪封15712439632 ______ 面板数据,即Panel Data,是截面数据与时间序列数据综合起来的一种数据类型.其有时间序列和截面两个维度,当这类数据按两个维度排列时,是排在一个平面上,与只有一个维度的数据排在一条线上有着明显的不同,整个表格像是一个面板,所以把panel data译作“面板数据”.但是,如果从其内在含义上讲,把panel data译为“时间序列—截面数据” 更能揭示这类数据的本质上的特点.也有译作“平行数据”或“TS-CS数据(Time Series - Cross Section)”.例如 1990年-2012年中国32个省的gdp就是一个简单的面板数据,既有时间维度,又有截面维度

黎霍月2276时间序列中的自相关函数为什么递减?对平稳过程,为什么自相关函数快速递减到零?自相关函数的分子是时间序列滞后k期的协方差,分母是方差.方差不变... -
弘哪封15712439632 ______[答案] 时间序列分为AR模型、MA模型和ARMA模型,若自相关函数快速递减到0,则说明是MA模型

黎霍月2276请教高手,stata做meta分析随机效应模型的语句是什么?急求,谢谢! -
弘哪封15712439632 ______ 加在最后面即可