xy相互独立covxy0

广珍骂1407设随机变量X ,Y分别服从(0 - 1)分布,证明:X,Y相互独立等价于X,Y不相关 -
后详砖17625739165 ______ 设 X,Y的分布律分别为 X 0 1 Y 0 1 1-p p 1-q q (1)X,Y独立,那么他们一定不相关(这是书上的结论,只要独立就一定不相关) (2)X,Y不相关,则COV(X,Y)=0,即E(XY)=E(X)E(Y) 又因为E(X)=p,E(Y)=q 所以E(XY)=pq 由于X,Y都是0-1分布,所以 XY的分布律 0 1 1-pq pq 只能得出P(X=1,Y=1)=pq=P(X=1)P(Y=1) 不能得出其余三个等式成立,比如不能得出P(X=1,Y=0)=P(X=1)P(Y=0) 注:只有二维正态分布的两个随机变量独立和不相关是等价的.满意望采纳

广珍骂1407D(X+Y)=D(X)+D(Y)可以说明X、Y独立吗? -
后详砖17625739165 ______ 由公式可以知道 D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2COV(X,Y) COV(X,Y) 是表示x和y的协方差,COV(X,Y)= E[(X-E(X))(Y-E(Y))] 如果D(x+y)=D(x)+D(y),我们就能得到协方差COV(X,Y)=0 如果X与Y是相互独立的,那么二者之间的协方差就是0. 但是,反过来并不成立. 即如果X与Y的协方差为0,二者并不一定是相互独立的. X与Y的协方差为0时,只能说明X和Y不相关,即没有线性关系,但并不一定相互独立

广珍骂1407随机变量X与Y相互独立,N(0,1),Y服从( - 1,1)上的均匀分布,则Cov(X,Y)= -
后详砖17625739165 ______[答案] 只要两个随机变量独立,则它们一定不相关,所以cov(X,Y)=0.经济数学团队帮你解答,请及时采纳.

广珍骂1407设x与y相互独立,且均服从正态分布n(μ,σ^2),设u=ax+by,v=ax - by,且ab不等于0,试求u和v的相关系数ρ(x>y)由x与y相互独立,有cov(x,y)=0,故D(u)=D(ax+... -
后详砖17625739165 ______[答案] 晕,x,y是独立的,但u,v里都有x,所以u,v就不独立了,而是相关的,于是就有相关系数. 而相关系数的公式在计算的时候,就和Du,Dv有关系,而Du,Dv又和Dx,Dy有有关系,所以,……

广珍骂1407协方差是什么. -
后详砖17625739165 ______ 两个随机变量共同产生的方差,用来衡量两个随机变量的相互影响.而相关系数表示两个随机变量的相关程度.1表示完全线性相关,-1表示完全线性负相关

广珍骂1407概率论中协方差cov怎么读呢? -
后详砖17625739165 ______ 协方差 若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的关系. 定义 E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差,记作COV(X,Y),即COV(X,Y)=E[(X-E(X)...

广珍骂1407(X, Y)是二维随机变量,与Cov(X, Y)=0不等价的是 - 上学吧普法考试
后详砖17625739165 ______ 这个其实,基本上,就是从协方差矩阵的定义来的. 协方差矩阵,基本上,就是向量 (X - μ) 与其转置相乘,然后求期望,而期望就是个加权平均而已.这样的东西,从线性代数上讲,基本上全是半正定的. 为了看清楚,我们一步一步来,见下图(一定要点击放大哦): 下图中,所谓的数学期望的线性性质,就是指 E(X+Y) = E(X) + E(Y) 与 X、Y 是否独立无关. BTW:其实不用写这么罗索,用向量写很简洁,但我怕不放心,所以展开了.用向量写的话,这么几下就完了:

广珍骂1407大哥,您好,我想知道协方差,相关系数的一些相关知识,看不懂协方差的那个计算公式哦 -
后详砖17625739165 ______ 两个不同参数之间的方差就是协方差 若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的关系. 定义 E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y...

广珍骂1407协方差分析对统计样本量有什么要求什么情况算少,样本量不足?多大的样本量容易导致统计无意义? -
后详砖17625739165 ______[答案] 协方差分析是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法. 方差分析是从质量因子的角度探讨因素不同水平对... 则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的关系. 定义 E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差,记作COV(X...