修正自相关的方法

桂颜清4195序列自相关,DW值太小,怎么办 -
邹昭光15563466164 ______ 可以建立组合模型消除自相关 不用DW值 具体作法是在Eviews中先形成回归,得到残差建立序列U,可用GENR U=RESID,然后利用时间序列分析方法考察已生成的U的相关图.打开U,选择View/Correlogram,以弹出的滞后项对话框默认水平序列,包含的滞后项可默认,点击OK,得到U的相关图.通过对相关图进行识别后,确认其ARMA形式,比如:AR(1)过程. 再次回归 命令为 LS Y C X AR(1) 得到组合模型的估计结果.该结果经变换与广义差分变换模型是一致的. 以上信息供参考. 有不懂的可以去系统圣地的教程看看.

桂颜清4195在SPSS中怎么消除自相关啊 -
邹昭光15563466164 ______ 消除自相关迭代法或差分法,可spss软件里没有这俩个选项,不过有其他的方法,分析出来后主要看dw值和方差,方差越小,dw落在不相关区间内就好

桂颜清4195自相关性的如何减小自相关性对模型的影响 -
邹昭光15563466164 ______ a. 用相关计量软件: 比如说E-VIEWS检查残差的分布. 如果残差分布具有明显和圆润的线性分布图像, 说明自相关性存在的可能性很高.反之, 无规则波动大的分布图像显示出相关性微弱. 比如,以上图片,左边较为圆润的分布就显示出自...

桂颜清4195自相关修正用了差分法,但DW值还是没有通过检验,是不是模型有问题,需要改换模型形式 -
邹昭光15563466164 ______ 基本方法是通过差分变换,对原始数据进行变换的方法,使自相关消除. 一,差分法,一阶. 设Y对x的回归模型为 Yt=β1+β1xt+μt(1) μt=ρμt-1+vt 式中, vt满足最小平方法关于误差项的全部假设条件. 将式(1)滞后一个时期,则有 Yt-1=β0+β1...

桂颜清4195求大神帮忙!Eviews 上机考试,学习了异方差检验,序列相关的检验与修正,多重共线性检验与修正. -
邹昭光15563466164 ______ 我用的是Eviews 8. 1. 异方差检验:(怀特检验) 做完OLS之后,在弹出的窗口view-Residual Diagnostics-Heteroskedasticity(选择White,此时如果是一元就去掉交叉乘积项的勾,多元就勾选) 异方差修正,在Quick-Equation Estimation 里...

桂颜清4195用eviews检验数据存在多重共线性 对其逐步回归的初始模型DW值存在一阶自相关 要怎么办?能修改吗? -
邹昭光15563466164 ______ 那你已做的逐步回归的模型已经解决多重共线性的问题了没有,如果是,你再修正自回归.切记,不要随意改数据或结果

桂颜清4195信号的自相关函数的计算方法与特点是什么? -
邹昭光15563466164 ______[答案] 计算公式:R(τ) = E[ x(t) x(t+τ) ] ,E为集合平均符号 特点: 1.在0点的值最大;之后变小, 2.若信号中有周期成分,则自相关函数也有周期性,且不衰减! 如:正弦信号的自相关函数为余弦函数; 3.若信号中无周期成分,自相关函数一般衰减到均方值...

桂颜清4195如何消除SPSS回归方程中的自相关与共线性 -
邹昭光15563466164 ______ 用eviews计算,看各参数的T检验及F检验是否通过,如果F检验通过,但是有两个以上T检验不通过,就有很大的可能是多重共线性了.还有就是看模型中所用的变量之间会不会明显相关,就像,货币供应量和工资之类的.可以尝试直接联立两个变量的方差,看变量间的R平方是不是很接近1,越接近1,说明多重共线性越明显.希望对你有用