协整方程怎么写

汤纪筠3407协整方程式可以取代 OLS 方程式吗 -
鄂谈江18730995071 ______ 协整方程式可以取代OLS方程式吗 OLS如果是时序数据的回归 做协整是为了保证它不会伪回归 而输出的协整方程只是协整关系的一种阐述,个人觉得若要分析问题的还是协整之后做OLS比较好 一方面OLS的方程因变量自变量可以比较细致的描述 另一方面很多的检验也可以加以对模型做验证和优化

汤纪筠3407eviews 协整分析结果原文中说,在协整检验中,根据似然比检验判断方程有没有截距项,这个方程是协整方程还是OLS方程?约翰森协整检验如何看出来有... -
鄂谈江18730995071 ______[答案] JOES 2009年的 “Currency substitution in selected African countries”?楼主哪所大学的(厦大?)?导师是谁,方便透露么? 非常impressive啊,搞应用的懂cointegration(就是你说的协整). 这个方程是肯定是协整方程,不能用OLS因为error ...

汤纪筠3407求助.johansen协整检验结果分析 -
鄂谈江18730995071 ______ 尤其是最后的P值,None后的P是0.04,小于0.05,拒绝原假设,而原假设是None,就是没有一个协整方程,拒绝以了,就表明有.但要知道几个,往下看.第二行后面的P是0.17,大于0.05,接受原假设,而原假设是最多一个协整方程,因此,分析结束.结果是:存在一个协整方程.

汤纪筠3407二阶差分公式
鄂谈江18730995071 ______ 二阶差分公式是Δ(Δy(x))=Δ(y(x+1) - y(x))=Δy(x+1) - Δy(x),当自变量从x变到x+1时,函数y=y(x)一阶差分的差分.一阶差分就是离散函数中连续相邻两项之差;定义X(k),则Y(k)=X(k+1)-X(k)就是此函数的一阶差分Y(k)的一阶差分Z(k)=Y(k+1)-Y(k)=X(k+2)-2*X(k+1)+X(k)为此函数的二阶差分.

汤纪筠34070.56x - 1.9=0.34方程的解怎么写? -
鄂谈江18730995071 ______ 0.56x-1.9=0.340.56*=0.34+1.90.56*=2.24 *=2.24÷0.56 *=4 一元一次方程指只含有一个未知数、未知数的最高次数为1且两边都为整式的等式.解一元一次方程有五步,即去分母、去括号、移项、合并同类项、系数化为1,所有步骤都根据整式和等式的性质进行.

汤纪筠3407Eviews中,在完成JJ协整检测之后,如何对得到的协整方程进行调用 -
鄂谈江18730995071 ______ 这个就是方程了,10.6888就是系数,注意正负号

汤纪筠3407请看一下这些数据是时间序列数据还是面板数据? -
鄂谈江18730995071 ______ 这要看你的数据是选取的是1998-2010年单一某地碳排放量(Y)和GDP(X)的数据,还是多个地方的数据了.前者是时间序列数据后者是面板数据(时间序列数据是指同一解释变量在不同时点上同一地点的观测值,简单来讲就是仅仅是某地的Y...

汤纪筠3407两个平稳序列之间能否存在长期均衡关系?如果可以,应该用什么方法检测? -
鄂谈江18730995071 ______ 教科书上说的 长期均衡关系,一般指的非平稳序列之间的协整关系.按协整的定义,2个平稳序列之间没有长期的均衡关系.不过我个人认为:当2个序列都平稳的时候,建立回归方程是有意义的,如果估计的系数显著,这个回归方程显然也是反映了一种长期的均衡关系(有因果意义).如果估计系数不显著(一元回归,不显著应该是常见的),可以建立VAR模型,从granger因果的角度讨论.你的这个问题很有趣,希望我的观点能抛砖引玉!

汤纪筠3407eviews做协整检验,为什么协整方程没有常数项?怎么得到有常数项的协整方程? -
鄂谈江18730995071 ______ 在自变量选框里输入常数项c,就可以了