协方差公式简单例题
耿鲍叔1217协方差到底如何计算,别弄公式啥的我看不懂,直接举个简单的例子.正在看贝塔系数这一块.cov(ri,rm)怎么算请写步骤或者举别的简单例子,数学基础太差,... -
须轰哗18368311337 ______[答案] 已知E(x)=a E(y)=b E(xy)=c cov(x,y)=E(xy)-E(x)E(y)=c-ab
耿鲍叔1217此题的协方差如何求? -
须轰哗18368311337 ______ A的均值:16*1/4+12*1/2+8*1/4=12 A的标准差: √(16-12)^2*1/4+(12-12)^2*1/2+(8-12)^2*1/4 =2.83 B的均值:4*1/3+6*1/3+8*1/3=6 B的标准差: √(4-6)^2*1/3+(6-6)^2*1/2+(8-6)^2*1/3 =1.63 A和B的相关系数: [(16-12)*(4-6)+(12-12)*(6-6)+(8-12)*(8-6)]÷{[(16-12)^2+(12-12)^2+(8-12)^2]*[(4-6)^2+(6-6)^2+(8-6)^2] } =0 AB组合的协方差:0*2.83*1.63=0
耿鲍叔1217已知二维随机变量(X,Y)的联合分布律如图片所示,则X与Y的协方差COV(X,Y)= -
须轰哗18368311337 ______[答案] E(Y)=0*(0.3+0.1)+1*(0.2+0.4)=0.6E(X)=2*(0.3+0.2)+3*(0.1+0.4)=2.5E(XY)=2*0*0.3 + 3*0*0.1 + 2*1*0.2+3*1*0.4=1.6则cov(X,Y)=E(XY)-E(x)E(Y)=1.6-2.5*0.6=0.1
耿鲍叔1217求协方差的公式怎么算?COV(X,Y)=E{[X - E(X)][Y - E(Y)]} ,其中E,E(X),E(Y),分别是什么? -
须轰哗18368311337 ______[答案] X的均值里面含有一个Xi,所以两者相关 要使两个无关就从X均值里面分离出Xi的成分,也就是求和时j不等于i,和式中的n分之Xi单独提到前面 现在就可以展开方差而且不用求协方差拉
耿鲍叔1217协方差与协方差系数的公式? -
须轰哗18368311337 ______[答案] 协方差科技名词定义中文名称:协方差 英文名称:covariance 定义1:变量xk和xl如果均取n个样本,则它们的协方差定义为 ,这里 分别表示两变量系列的平均值.协方差可记为两个变量距平向量的内积,它反映两气象要素异常关...
耿鲍叔1217求协方差的样本形式的公式 -
须轰哗18368311337 ______ 方差是各个数据与平均数之差的平方的平均数,即s²=(1/n)[(x1-x_)²+(x2-x_)²++(xn-x_)²],其中,x_表示样本的平均数,n表示样本的数量,xn表示个体,而s²就表示方差.方差就是标准差的平方S²=【(5100-5200)²+(5100-5200)²+(5400-...
耿鲍叔1217关于二元离散型随机变量的协方差的计算公式Cov(X,Y)=E(XY) - E(X)E(Y)中,E(EY)是怎么算出来呢?已知E(x),E(y),(x),D(y). -
须轰哗18368311337 ______[答案] 方法如下: Cov(X,Y)=Σ(i=1->n) [Xi-E(X)][Yi-E(Y)] / {Σ(i=1->n) [Xi-E(X)]^2[Yi-E(Y)]^2}^0.5
耿鲍叔1217协方差怎么计算 -
须轰哗18368311337 ______ 1. 在概率论和统计学中,协方差用于衡量两个变量的总体误差. 2. 2.期望值分别为E(X) = μ 与 E(Y) = ν 的两个实数随机变量X与Y之间的协方差定义为: 3. COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))] 4. 等价计算式为COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)
耿鲍叔1217关于二元离散型随机变量的协方差的计算公式Cov(X,Y)=E(XY) - E(X)E(Y)中,E(EY)是怎么算出来呢? -
须轰哗18368311337 ______[答案] E(XY)吧? 就是X乘Y的期望如 \ y 0 1 x 0 0.25 0.25 1 0.25 0.25 E(xy)=0*0*0.25 +0*1*0.25 +1*0*0.25 +1*1*0.25 =0.25
耿鲍叔1217数据方差的公式 -
须轰哗18368311337 ______[答案] 不知道指的是哪种方差,应该是如下之一吧.统计函数(参考)函数 说明 COVARIANCE.P 函数 返回协方差(成对偏差乘积的平均值) COVARIANCE.S 函数 返回样本协方差,即两个数据集中每对数据点的偏差乘积的平均值 DEVSQ ...