协方差cov

韶帘震3259协方差是什么
轩些泄15610612783 ______ E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差,记作COV(X,Y),即COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]. 协方差与方差之间有如下关系: D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2COV(X,Y) D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2COV(X,Y) 因此,COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y).

韶帘震3259协方差公式:COV(X,Y)= E(XY) - EXEY 中间的过程是怎样的?E 怎么乘进去的E(XY - EX*Y - EY*X+EX*EY) =E(XY) - EXEY 中间那两项又为什么约掉了... -
轩些泄15610612783 ______[答案] COV(X,Y)=E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}=E(XY)-E(X)E(Y)-E(Y)E(X)+E(X)E(Y) =E(XY)-EXEY 不懂追问,

韶帘震3259协方差cov(x, - y)= - cov(x,y)吗 -
轩些泄15610612783 ______[答案] 设:E{X}=a,E{Y}=b 则:cov(x,y) = E{(X-a)(Y-b)} = E{XY}-ab-ab+ab = E{XY}-ab 所以:cov(x,-y) = E{(X-a)(-Y+b)} = -E{XY}+ab = -cov(X,Y)

韶帘震3259协方差问题, cov(x,y|x)一定等于0吗,为什么 -
轩些泄15610612783 ______[答案] 因为cov(X,Y/X)=E(Y)-E(X)E(Y/X),所以当1/X与Y相互独立时,协方差为0

韶帘震3259cov(x,y)=? -
轩些泄15610612783 ______[答案] 期望值分别为E(X) = μ 与 E(Y) = ν 的两个实数随机变量X与Y之间的协方差定义为:COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]

韶帘震3259有关协方差和相关系数的计算问题投资学书上有这样的一个图(下图所示),我知道计算公式是cov(x,y)=E{(x - Ex)(y - Ey)},但不懂公式中的X和Y,分别是什... -
轩些泄15610612783 ______[答案] 实际上协方差的公式是这样表达的:cov(A,B)=stdA*stdB*cor(A,B) 其中stdA为资产组合A的标准差,stdB为资产组合B的标准差,cor(A,B)为资产组合A和B之间的相关系数. (你提供的协方差=相关系数*Var1*Var2公式并不正确,若要这样表达应...

韶帘震3259请说明协方差到底有什么用,协方差的计算公式是什么,看见有推导别的计算式的,他们结果是不是等价 -
轩些泄15610612783 ______[答案] 1.在概率论和统计学中,协方差用于衡量两个变量的总体误差. 2.期望值分别为E(X) = μ 与 E(Y) = ν 的两个实数随机变量X与Y之间的协方差定义为: COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))] 等价计算式为COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)

韶帘震3259关于二元离散型随机变量的协方差的计算公式Cov(X,Y)=E(XY) - E(X)E(Y)中,E(EY)是怎么算出来呢? -
轩些泄15610612783 ______[答案] E(XY)吧? 就是X乘Y的期望如 \ y 0 1 x 0 0.25 0.25 1 0.25 0.25 E(xy)=0*0*0.25 +0*1*0.25 +1*0*0.25 +1*1*0.25 =0.25

韶帘震3259协方差分析对统计样本量有什么要求什么情况算少,样本量不足?多大的样本量容易导致统计无意义? -
轩些泄15610612783 ______[答案] 协方差分析是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法. 方差分析是从质量因子的角度探讨因素不同水平对实验指标影响的差异.一般说来,质量因子是可以人为控制的. 回归分析是从数量因子的角度出发,通过建立回归方程来研究实验...

韶帘震3259怎么证明 :协方差矩阵是半正定的?请回答 -
轩些泄15610612783 ______ 这个其实,基本上,就是从协方差矩阵的定义来的. 协方差矩阵,基本上,就是向量 (X - μ) 与其转置相乘,然后求期望,而期望就是个加权平均而已.这样的东西,从线性代数上讲,基本上全是半正定的. 为了看清楚,我们一步一步来,见下图(一定要点击放大哦): 下图中,所谓的数学期望的线性性质,就是指 E(X+Y) = E(X) + E(Y) 与 X、Y 是否独立无关. BTW:其实不用写这么罗索,用向量写很简洁,但我怕不放心,所以展开了.用向量写的话,这么几下就完了: