变系数面板模型eviews
骆绍亭2577急求~~~~用EVIEWS做VAR分析时输入变量显示未定义????? -
晁哄萍17042967701 ______ Eviews可以做面板VAR(VEC)分析,在操作上和时间序列几乎没有区别,具体操作是从面板工作文件进入(不要从对象pool进入).具体步骤:新建工作文件,工作文件类型选择Balanced Panel ,定义变量,数据的输入要在定义的变量里粘贴数据,而不应在此工作文件下建立新的pool中录入数据.工作文件建立后自动生成变量结构描述文件,并以1、2、3......作为截面成员标识(对于初学者建议如此,熟练后可用字母代之) 我试了,可以用.用pool对象建立的面板数据只能针对面板数据模型来使用,所以那种输入方式的数据无法用EVIEWS进行VAR.
骆绍亭2577怎样用eviews做面板数据模型 -
晁哄萍17042967701 ______ 首先协整检验从检验对象上可以分为两种:一种是基于回归系数的协整检验如Johansen协整检验,另一种是基于回归残差的协整检验,如CRDW检验、EG检验和AEG检验.其中用AEG协整检验变量间的协整关系时就是检验相应的回归方程的残差序列是否平稳,这一过程需要先在方程菜单的proc过程中产生残差序列Resid01(eviews不能对默认的残差序列resid进行检验),然后打开序列Resid01,选择View/Unit root test/ 需要注意的是AEG临界值表与DF或 ...
骆绍亭2577面板数据回归分析结果看不懂!! -
晁哄萍17042967701 ______ 我给你解读一份stata的回归表格吧,应该有标准表格的所有内容了,因为你没有给范例,……不过我们考试基本就是考stata或者eview的输出表格,它们是类似的. X变量:教育年限 Y变量:儿女数目 各个系数的含义: 左上列: Model SS是指...
骆绍亭2577时间序列数据回归必须要做平稳性检验吗 -
晁哄萍17042967701 ______ 面板数据的协整检验与协整回归 1、前提: 待检验的两个或多个变量之间(自变量与因变量),(单整:单个变量的差分平稳,一阶平稳:差分一次;二阶级平稳:差分两次;,,,,)必须是同阶单整. 原因:只有同阶单整,变量之间才有共同的增长趋势,才能同涨同落.时间序列的协整检验:先做回归,后做协整检验.2、面板数据的协整检验:先做协整检验,后做回归. 协整:变量之间的长期的稳定的协调关系. 3、面板数据的协整回归: (1)不变系数模型(各单位之间的回归系数大体相同) 变系数模型(各单位之间的回归系数大体不同) F检验:略. (1)固定影响模型(总体数据) (2)随机影响模型(样本数据)
骆绍亭2577panel data 如何确定是使用固定效应分析还是随机效应分析? -
晁哄萍17042967701 ______ 面板数据确定采用固定效应还是随机效应需要做hausman test(豪斯曼检验).过程是,先对面板数据做随机性检验,在结果窗口的PROC菜单下选择hausman test就可以了,检验的原假设是应该采用随机效应,备则假设是固定效应. F检验是...
骆绍亭2577平稳型时间序列数据的检验 -
晁哄萍17042967701 ______ ADF单位根检验,在eviews中打开序列,左上角view菜单里选在unitroot test
骆绍亭2577请教各位大侠,面板数据的联立方程模型怎么在eviews里实现啊 -
晁哄萍17042967701 ______ 使用两阶段最小二乘法或者广义最小二乘,在estimate equation中选择估计方法选项....
骆绍亭2577面板数据的var模型可以用stata做吗 -
晁哄萍17042967701 ______ 可以啊 eviews做不了面板数据var模型 stata用pvar2或者xtvar命令可以做 我做了很多面板数据var模型了
骆绍亭2577空间计量经济学,建模 - 变系数模型中,“截面上存在个体影响差异和变化的经济结构”什么意思,举例说下 -
晁哄萍17042967701 ______ 问题看得不是特别懂,“截面上存在个体影响差异和变化的经济结构”这句话好像和空间计量没有太大的关联,就是指面板回归.只能粗浅的说下我的理解.比如你研究可支配收入对消费的影响,拿一个省的面板回归.但各个省经济可能存在结构上的差异,比如东不发达省可能边际消费倾向比较低,(储蓄和投资需求更旺盛?),西部可能边际消费倾向比较高,那么在这些个体间的回归系数实际上是不同的,这时候就要使用变系数模型,来刻画这种个体间的差异,回归出来的结果中,每个省的回归系数都是不同的.如果在时间上你认为可能也会发生结构性的变化,那么还可以加入对time-variant的考虑.这样每个省在不同年份回归结果也不同.
骆绍亭2577非平稳时间序列数据一定会导致伪回归吗? -
晁哄萍17042967701 ______ 不一定,如果是同阶单整,则可以进行协整检验.如果有协整关系,则不是伪回归.如果没协整关系,就是伪回归.