夏普比率排行查询

试想下，有两个基金经理，业绩表现上，一个有着高收益，但同时波动也比较大；另一个收益相对较低，但波动也相对较低。可能有不少投资者会比较纠结如何抉择这两位基金经理，那么不妨考虑下夏普比率。

夏普比率的计算公式为:夏普比率=（投资组合的预期回报率-无风险回报率）/ 投资组合的标准差。一般来说，夏普比率大于1则代表基金报酬率高过波动风险，夏普比率小于1则代表基金操作风险大过于报酬率，夏普比率越高，那么就说明该基金承担每单位风险能够获得的风险回报也越高。反映在收益率曲线上就是，净值稳定增长、回撤很小的，往往夏普比率比较高。

基金经理的夏普比率反映了他们在风险控制和收益获取之间的平衡能力。这是一项重要的评价标准，因为对于多数投资者来说，理想的投资是在风险可控的前提下，获取最大的收益。一个优秀的基金经理，不仅要能在市场上获得高收益，更重要的是，他要能在追求高收益的同时，有效地控制风险，确保投资的安全性。

为了给读者更好的参考，笔者根据文末的榜单规则，从“名下有业绩显示的股票策略产品数量在2只及以上，且8月净值已更新，并且公司规模大于5亿元”的基金经理中，分别筛选出了今年以来夏普比率、近三年夏普比率居前10强的基金经理。

今年1-8月：瑞丰达资产2位基金经理上榜

根据私募排排网数据，有今年1-8月股票策略夏普比率数据显示的基金经理共有2215位，其中，今年1-8月夏普比率大于1的基金经理有342位，夏普比率大于2的基金经理有88位。

今年1-8月夏普比率居前10的基金经理分别是：瑞丰达资产的李强、正瀛资产的李顺、上海银熊私募的沈裕捷、瑞丰达资产的周强、同亨资本的庄成锴、朗海私募的郭秀云、盛世纪投资的潘联斌、北京象渊私募的张猛、呈瑞投资的陈欣添、博益安盈的王春明。

其夏普比率均在***以上，其中有5位基金经理今年以来的股票策略收益在***%以上。其中前4名均为来自上海的私募基金经理。

[应合规要求，私募基金不能公开展示，文中涉及收益数据用***替代，合格投资者可查看收益数据。]

冠军是来自瑞丰达资产的李强，其今年1-8月的股票策略收益为***%，对应的夏普比率为***。私募排排网资料显示，李强是复旦大学工商管理硕士，具备10年证券从业经验，先后担任政府部门负责人、企业投融资负责人、投资管理公司高管等职务；专注于泛消费和产业互联网等行业投资研究，注重在能力圈内挖掘低估值隐形冠军。

来自瑞丰达资产的另一位基金经理周强，是10强基金经理中，今年股票收益最高的。其今年1-8月的股票策略收益为***%，对应的夏普比率为***。

私募排排网资料显示，周强本科毕业于北京大学化学与分子工程学院材料化学专业，后于加州大学伯克利分校取得化学工程硕士学位。具有18年证券从业经验。曾任职于大型基金，担任研究员、基金经理助理，负责食品饮料、农业研究，对消费品研究有强烈的热爱，并积累了一定经验。现任瑞丰达快消、农业基金经理。

近三年：同亨资本的庄成锴表现亮眼

拉长周期来看，近3年股票市场经历了2020-2021年的高位横盘震荡、2022年的熊市、以及2023年1-8月的震荡行情。在近3年，要想抗住业绩波动，取得较高夏普比率，实非易事。

根据私募排排网数据，有近三年股票策略夏普比率数据显示的基金经理共有1452位，其中，近三年夏普比率大于1的基金经理有67位。

近三年夏普比率居前10的基金经理分别是：汇富联合的张瑞琦、同亨资本的庄成锴、呈瑞投资的陈欣添、华智汇金的高迪、博益安盈额王春明、上海仁和智本的徐翔宇、量魁资产的梁涛、积露资产的杨中现、量魁资产的金枫杰、同温层私募的徐安。

前10强基金经理的夏普比率均在***以上，股票策略收益相差较大，首尾相差***%以上。有4位基金经理的近三年股票收益在***%以上。其中同亨资本的庄成锴、呈瑞投资的陈欣添、博益安盈的王春明3位同时登上今年来和近三年10强榜单。

冠军是来自汇富联合的张瑞琦，其近三年的股票策略收益接近***%，对应的夏普比率为***。

私募排排网资料显示，张瑞琦于2010年毕业于厦门大学企业管理专业；2015年就职于前海汇富，负责公司策略制定和整体运营，现担任公司总经理。

来自同亨资本的庄成锴，其近三年的股票策略收益为***%，对应的夏普比率为***，位列近三年夏普比率榜第2名。此外，庄成锴今年1-8月的股票策略收益为***%，对应的夏普比率为***，位列今年来夏普比率榜第5名。

私募排排网资料显示，庄成锴现任公司基金经理兼投资总监，是厦门大学王亚南经济研究院金融学硕士，厦门大学数学与应用数学学士，具有多年实盘经验，擅长技术面和量化交易的深入研究。

自2016年有业绩显示以来，其年化收益在***%以上。

徐御之双榜居前！量化私募基金经理表现亮眼！

此外，百亿私募基金经理一直备受投资者关注。为此，笔者分别梳理出了在今年1-8月、近三年夏普比率居前10的百亿私募基金经理。

其中，宽德私募的徐御之、九坤投资的姚齐聪、稳博投资的殷陶、茂源量化(海南)私募的郭学文、聚鸣投资的陈奇均同时位列今年1-8月和近三年夏普比率10强榜单，前4位均来自百亿量化私募。

量化私募基金经理占据了百亿私募基金经理今年1-8月、近三年夏普比率榜的“半壁江山”，体现了量化投资在控制回撤方面的优势。

歌斐诺宝的宁冬莉、宽德私募的徐御之、东方港湾的但斌位列百亿私募基金经理今年1-8月夏普比率的前3名。

其中，宽德私募的徐御之，同时位列今年1-8月和近三年的百亿私募基金经理夏普比率10强榜的第2名。其今年1-8月的股票策略收益为***%，对应的夏普比率为***，近三年的股票策略收益为***%，对应的夏普比率为***。

私募排排网资料显示，徐御之毕业于中国人民大学数学系，曾多次获得国家奖学金，并公派至加拿大滑铁卢大学进行高性能计算科研；他拥有超过9年中国金融市场一线量化交易经验，今年6月份，徐御之接替张大庆开始担任宽德的实控人。

自2016年有业绩显示以来，其年化收益在***%以上。

近三年来看，由于市场震荡较大，因此，仅4位百亿私募基金经理的夏普比率大于***。他们分别是：聚鸣投资的陈奇、宽德私募的徐御之、稳博投资的殷陶、佳期投资的吴霄霄。

[应合规要求，私募基金不能公开展示，文中涉及收益数据用***替代，合格投资者可查看收益数据。]

其中，聚鸣投资的陈奇，其近三年的股票策略收益为***%，对应的夏普比率为***。此外，陈奇今年1-8月的股票策略收益为***%，对应的夏普比率为***，位列今年来夏普比率第9名。

私募排排网资料显示，陈奇是上海财经大学投资系硕士，具有11年证券行业研究经验。曾任中泰证券研究所农业行业首席分析师、所长助理。2017-2018年，作为行业首席带领团队获新财富最佳分析师农林牧渔行业第三。

规则说明

【排名数据来源】：私募排排网。

【基金经理排名计算规则】：以基金经理名下所有基金的月度收益算术平均作为月度收益。若基金经理近期新发产品较多，则业绩排名或受此规则影响。

【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性，不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

【排行说明】：基金经理管理产品数量须在2只（包含2只）以上，且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。

【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。

桂储凡2364夏普比率指数高好还是低好 -
郎孟悦13964025421 ______ 电视分辨率当然是越高越好了,能显示出更高的画质,技术要求也更高

桂储凡2364如何用夏普比率选择投资组合 -
郎孟悦13964025421 ______ 1、夏普比率,又被称为夏普指数,是基金绩效评价标准化指标.夏普比率在现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用.风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标,以期能够排...

桂储凡2364简单一点说:是不是晨星风险系数越低越好,夏普比率越高越好? -
郎孟悦13964025421 ______ 风险系数当然是越低越好了. 夏普比率是综合了收益和风险的系数,基本上是收益除以风险.夏普比率高,也就是说在收益相同的情况下,波动较低;反之,在风险相同的情况下,收益较高,也就是高收益低风险.在这3个基金中,广发聚富最好,广发小盘和稳健基本差不多.当然,收益小、风险也小的基金,很可能夏普比率也高,例如债券基金.所以,夏普比率一定要在同类基金中进行比较.

桂储凡2364什么是夏普比率 -
郎孟悦13964025421 ______[答案] 基金较高的净值增长率可能是在承受较高风险的情况下取得的,因此仅仅根据净值增长率来评价基金的业绩表现并不全面,衡量基金表现必须兼顾收益和风险两个方面,夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的指标.夏普比率又被称为...

桂储凡2364谁来具体介绍下夏普里值 -
郎孟悦13964025421 ______ 夏普里值(Shapley value)是合作博弈中的核心概念,也是夏普里-舒比克权力指数的重要内涵,夏普里值的产生与联盟博弈密切相关. 夏普里值得到的前提是各博弈联盟形成的可能性是均等的. 夏普里值的具体计算公式为: φi(n,v)={∑R〔vi(s)...

桂储凡2364夏普比率到底是高好还是低好啊 -
郎孟悦13964025421 ______ 1、正数就越高越好2、星级就是对那些东西的综合,如果你不太懂看那些东西,看星星就好了:)

桂储凡2364如何看待基金的夏普比率 -
郎孟悦13964025421 ______ 夏普比率(Sharpe ratio)被用来衡量投资组合相对于无风险利率的收益情况,是指在某一时间段内,基金获得的收益高于无风险利率的部分除以基金收益的标准差得到的比值,反应的是每一单位风险所带来的超额收益. 夏普比率衡量了基金相...

桂储凡2364可否用夏普比率作对比判断基金谁更优秀 -
郎孟悦13964025421 ______ 夏普比率是国际上用以衡量基金绩效表现的最为常用的一个标准化指标.