夏普比率excel计算公式

熊斧削3439请问你有具体计算基金或者股票的夏普比率的公式吗? -
冷聪东17337101312 ______ 夏普计算公式是基金等的预期收益率减去无风险利率除以所有基金组合的市场风险系数 ,我不知道你算来做什么,但这几个有可信度的数字比较难得到,夏普指数主要还是基金公司为了衡量收益和承担风险的比率大小的,大多用来评价基金的业绩.

熊斧削3439夏普条件下最优套期保值比率如何计算? -
冷聪东17337101312 ______ 套期保值比率的计算方法:国外: 一、 Johnson提出运用最小二乘法(OLS)将期货与现货价格的差分进 .行线性回归以达到最小方差拟合. 二、 Ederington在此基础上对小麦、玉米、债券等期货合约运用OLS .法估计套期保值比率,得出套...

熊斧削3439请问boxice标准差、夏普系数?感谢boxice提供的exce
冷聪东17337101312 ______ 收益率标准差”是指过去一段时期内,基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏... 如果夏普比率为正值,说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率,在...

熊斧削3439周回报标准差和贝塔系数如何计算 -
冷聪东17337101312 ______ 先算期间内每周回报的加权平均值,再用每个回报值相对加权平均值的离散程度的和,除以n-1(n是一共有多少周),再开根号,得出来的就是标准差. 计算贝塔系数的前提是知道整个市场的回报的标准差,算出市场标准差和你的回报标准差之间的协方差,贝塔系数=你的回报标准差/市场标准差*协方差.如果又没市场的数字,行业的也行.

熊斧削3439如何看待基金的夏普比率(组图)求答案 -
冷聪东17337101312 ______ 基金算一算天相投顾 闻群 仪胜男 一般来说,投资组合的预期收益越高,其相应的风险就越大,一味地追求高收益可能会导致投资者实际面临的风险超出自身的承受能力,因此,投资者选择基金时最好不要将收益率作为唯一的衡量指标,在评价...

熊斧削3439计算投资组合的标准差的公式是什么?可以举个例子吗? -
冷聪东17337101312 ______ 投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险.一般而言,股票的种类越多,风险越小. 比如我们投资A、B两个股票,...

熊斧削3439如何用夏普比率选择投资组合 -
冷聪东17337101312 ______ 夏普比率(SharpeRatio),又被称为夏普指数---基金绩效评价标准化指标.夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一. 投资中有一个常规的特点,即投资标的的预期报酬越高,投资人所能忍受的波动风险越高...

熊斧削3439如何用夏普比率选择投资组合 -
冷聪东17337101312 ______ 1、夏普比率,又被称为夏普指数,是基金绩效评价标准化指标.夏普比率在现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用.风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标,以期能够排...