异方差的修正方法stata

甫英蒋4366stata 怀特检验中用哪个值判断异方差的存在
叔净广18470459951 ______ Prob > chi2 = 0.1569 可以认定不存在异方差问题

甫英蒋4366如何用stata实现面板数据异方差和序列相关检验 -
叔净广18470459951 ______ 这两个命令都是外部命令,需要先安装.用findit xttest1 和findit xtserial 命令,然后安装找到的命令.最好就可以用help命令来了解他们的用法啦.

甫英蒋4366计量经济学中,简述经典线性回归模型中的同方差性假定并判断何种情况为异方差 -
叔净广18470459951 ______ D(ut) = E[ut - E(ut) ]^2=常数.称误差项ui 具有同方差性,就是模型具有同方差.当其不为常数时,即存在异方差,一般用white检验,序列取对数可以消除异方差.

甫英蒋4366异方差性通过怀特检验如何判定? -
叔净广18470459951 ______[答案] 可以用eviews检验啊. 用P值看显著性是否小于某个值 如果小了就坏了.基本就是有异方差性了 修正即可 Heteroskedasticity Test:White\x09\x09\x09\x09\x09 F-statistic\x093.721586\x09 Prob.F(1,29)\x09\x090.0636 Obs*R-squared\x093.525782\x09 Prob...

甫英蒋4366如何进行异方差与自相关检验 -
叔净广18470459951 ______ 一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题. 用stata软件实现异方差的检验,最直观的是用图示法.作出残差关于某一解释变量的散点图

甫英蒋4366stata 中面板数据存在异方差怎么办 -
叔净广18470459951 ______ stata面板数据回归的R2不是真实的R2所以不用担心而且你是随机效应回归如果是固定效应回归可以用areg命令得到真实的R2

甫英蒋4366eviews里,怎么对多元回归进行异方差修正 -
叔净广18470459951 ______ 建立方程之后,在view里面找到异方差分析