模型的误差项是什么

籍哲茂3511过原点的回归模型中,残差项之和也一定等于0 - 上学吧找答案 - 上学吧...
鲁帜苛17687391223 ______[答案] 没有 这里面的Y和X其实是 Y hat 和 X 也就是y的拟合值 误差是随机变量你不知道是多少 如果将拟合出来的 Y hat 和已知的y 做差 则得 残差(注意不是误差)

籍哲茂3511设定误差产生的原因是什么?好的计量经济学模型具有哪些性质 -
鲁帜苛17687391223 ______ 1、设定误差产生的原因是: (1)模型的制定者不熟悉相应的理论知识; (2)对经济问题本 身认识不够或不熟悉前人的相关工作; ( 3) 模型制定者缺乏相关变量的数据; (4)解释变量无法测量或数据本身存在测量误差. 2、一个好的计量经济学模型应当具有如下性质: (1)随机干扰项的期望值为0; (2)消除了异方差,即总体回归函数中的随机误差项满足同方差性; (3)解释变量无多重共线性; (4)消除了模型中由于惯性、设定偏误、滞后等带来的自行关.

籍哲茂3511求助,Eviews中VEC模型输出结果中的CointEq1是什么 -
鲁帜苛17687391223 ______ 以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的VAR模型,误差修正项以CointEq1出现.第1行表示误差修正项调积速度系数,绝对值越大,调整的越快.每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其VEC方...

籍哲茂3511多元线性回归模型没有常数项
鲁帜苛17687391223 ______ 如果你说的是软件操作阶段呢,那么你在回归程序中加入一个变量字母C就可以了 如果你说的是回归后的成品,即模型就是没有常数项的模型比有常数项的模型对显示的经济状况拟合得更好(或者常数项无法通过t检验),那么就说明该模型本身就不应该带有常数项. 我个人认为常数项和随机误差项带有一定的共性,也就是说如果常数项并不显著异于零,把它放在随机误差项里可能对模型的解释更容易一些,当然这是投机取巧.

籍哲茂3511对模型参数估计的方法有多种,对于满足基本假定的线性回归模型的估计,最简 -
鲁帜苛17687391223 ______ 1、随机误差项是一个期望值或平均值为0的随机变量; 2、对于解释变量的所有观测值,随机误差项有相同的方差; 3、随机误差项彼此不相关; 4、解释变量是确定性变量,不是随机变量,与随机误差项彼此之间相互独立; 5、解释变量之间不存在精确的(完全的)线性关系,即解释变量的样本观测值矩阵是满秩矩阵; 6、随机误差项服从正态分布.