自回归条件异方差模型

金融界2024年3月23日消息，据国家知识产权局公告，中国电信股份有限公司申请一项名为“数据波动预警方法、装置、非易失性存储介质及电子设备“，公开号CN117744033A，申请日期为2023年12月。

专利摘要显示，本发明公开了一种数据波动预警方法、装置、非易失性存储介质及电子设备。其中，该方法包括：获取历史时间周期的历史数据集；使用预设预测模型对历史数据集进行分析，得到目标时间周期的第一预测数据集，其中，预设预测模型至少包括：用于预测目标时间周期的第二预测数据集的预设自回归移动平均模型，和用于预测目标时间周期的误差数据集的预设自回归条件异方差模型，第一预测数据集为基于误差数据集对第二预测数据集的修正结果；监测预测数据集相对于历史数据集的数据波动程度；在数据波动程度超过波动阈值的情况下，进行波动预警。本发明解决了现有技术无法针对大规模数据环境进行数据的波动分析预警的技术问题。

本文源自金融界

於娄吉2979异方差性在回归模型excel里怎么画 heteroscedasticity -
鬱飘雯18234032689 ______ 点文件-选项-加载项(左侧倒数第二个,信任中心上面)-管理A:(excel加载项)-点转到,然后勾选你没有的项

於娄吉2979计量经济学中,简述经典线性回归模型中的同方差性假定并判断何种情况为异方差 -
鬱飘雯18234032689 ______ D(ut) = E[ut - E(ut) ]^2=常数.称误差项ui 具有同方差性,就是模型具有同方差.当其不为常数时,即存在异方差,一般用white检验,序列取对数可以消除异方差.

於娄吉2979多元线性回归模型的异方差怎么修正?使用怀特检验后发现存在异方差.下图是OLS的结果之后应该怎样使用EVIEWS进行异方差修正? -
鬱飘雯18234032689 ______[答案] 这个问题之前也困扰着我,查了相关的数据,下面是我自己整理的一些,供你参考.从怀特检验看OBS的p值很小,说明存在异方差,修正的方法有好几种,我介绍两种吧,第一种是在回归前先将变量进行对数处理,能够很好的减少数据波动以及异方...

於娄吉2979如果回归模型的随机误差项存在异方差性,会对线性回归分析造成什么影响 -
鬱飘雯18234032689 ______ 若误差方差或因变量方差不满足方差齐性条件,则在不同的X取值处,Y的实际分散程度不同,则回归线的预测在不同的X点准确度不同,回归预测效果不稳定,或者说此时在不同的X水平,其与Y的关系是有很大差别的,无法用单一的回归方程去预测Y. 比如下方这个图: a是满足方差齐性的,b不满足,很明显a的回归直线预测作用要好于b,在不同的X点处的预测效果也稳定

於娄吉2979什么是非线性自回归滑动平均模型 -
鬱飘雯18234032689 ______ 提出了一类用于非线性时间序列建模的混合自回归滑动平均模型(MARMA).该模型是由K个平稳或非平稳的ARMA分量经过混合得到的.讨论了MARMA模型的平稳性条件和自相关函数.给出了MARMA模型参数估计的期望极大化(expectation maximization)算法.运用贝叶斯信息准则(Bayes information criterion)来选择该模型.MARMA模型分布形式富于变化的特征使得它能够对具有多峰分布以及条件异方差的序列进行建模.通过两个实例验证了该模型,并和其他模型进行比

於娄吉2979怎么在运用WLS法修正异方差后,再修正自相关啊???急!!!!!!!!!!! -
鬱飘雯18234032689 ______ 异方差用WLS进行修正自相关用prais进行修正 用eviews软件进行异方差检验模型 还有自相关检验 和多重共线性检验 希望可以最后,自回归是检验和对模型的

於娄吉2979请问下 ARCH 模型的 用途 和重要性是什么? -
鬱飘雯18234032689 ______ 只是在做时间序列回归里的一个较好的模型,预测时间序列的波动、趋势等现在都开始用GARCH了

於娄吉2979经济现象中的异方差性举例
鬱飘雯18234032689 ______ 异方差性(heteroscedasticity )是相对于同方差而言的.所谓同方差,是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质,经典线性回归模型的一个重要假定:总体回归函数...