量化对冲基金一览表

【金融工程】公募量化对冲喜迎开门红，头部私募业绩向好——量化基金业绩简报-20230221

1、公募量化基金收益表现：中性策略表现优异

为了对公募量化基金收益表现进行跟踪，我们将市场存续的公募量化基金分为三类：公募量化对冲基金、公募沪深300增强基金和公募中证500增强基金，定期统计不同类型公募量化基金的业绩表现，本报告数据截至2023年2月20日。

公募量化对冲基金：2023年1月18日以来公募量化对冲基金整体收益率为0.30％，2023年以来公募量化对冲基金整体收益率为0.40％。2023年以来，17只量化对冲基金取得正收益，7只量化对冲基金取得负收益，累计收益率排名靠前的量化对冲基金分别为：华夏安泰对冲策略3个月定开（3.28％）、中融智选对冲策略3个月定开（2.91％）、海富通安益对冲A（2.01％）。

公募沪深300增强基金：2023年1月18日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-0.38％，2023年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-1.15％。2023年以来，3只沪深300增强基金超额收益为正，39只沪深300增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为：兴全沪深300指数增强A（0.81％）、海富通沪深300指数增强A（0.32％）、创金合信沪深300指数增强A（0.14％）。

公募中证500增强基金：2023年1月18日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为-0.55％，2023年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为-0.81％。2023年以来，12只中证500增强基金超额收益为正，32只中证500增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为：华泰柏瑞中证500增强策略ETF（1.49％）、长城中证500指数增强A（1.39％）、国泰中证500指数增强A（1.22％）。

2、私募量化基金收益表现：1月录得正收益

我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。

从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，2023年以来（20221231-20230210），私募量化中性产品的收益率为1.02％。

我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。2023年1月，头部量化私募中性策略的平均收益率为0.61％，月度收益率最高为2.17％，月度收益率最低为-0.86％。

风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。

本文源自券商研报精选

盖艺媚1416中信量化对冲1号有什么特点?如何购买?
干樊郎15270303080 ______ 中信量化对冲1号是中信证券发行的一款非限定性的偏债混合型基金集合理财产品,产品的特点主要表现在中信证券发行该款集合理财的同时会用自有资金认购一部分作为垫底,比例通常为10%.在亏损的情况下,先亏损的部分是中信证券的资金,只有中信证券的垫底资金亏损完才可能亏损投资的资金,这个这就起到保护投资者资金安全的目的. 购买中信量化对冲1号可以通过中信证券购买,在中信证券的证券交易软件上购买或者到中信证券的旗下营业部购买都可以.

盖艺媚1416公墓基金中哪些量化对冲基金有稳定收益 -
干樊郎15270303080 ______ 长信量化先锋,大摩多因子,长信中小盘量化,南方量化

盖艺媚1416常见的量化对冲策略包括哪些?
干樊郎15270303080 ______ 常见的量化对冲策略包括:股票对冲、事件驱动 、全球宏观、相对价值套利四种,任意一只对冲基金既可采取其中某一策略也可同时采取多种投资策略,目前全球使用占比最高的策略是股票多空策略,占比达32.5%. 随着时间的推移,在金融市场上,部分基金组织利用金融衍生工具采取多种以盈利为目的投资策略,这些基金组织便被称为对冲基金.对冲基金早已失去风险对冲的内涵,相反的,现在人们普遍认为对冲基金实际是基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧,充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用,承担高风险、追求高收益的投资模式.

盖艺媚1416量化投资和对冲基金间的联系和区别? -
干樊郎15270303080 ______ 对冲基金常用的投资策略多达20多种,其手法可以分为以下五种: 长短仓 即同时买入及沽空股票,可以是净长仓或净短仓 市场中性 即同时买入股价偏低及沽出股价偏高的股票 可换股套戥 即买入价格偏低的可换股债券,同时沽空正股,反之亦然 环球宏观 即由上至下分析各地经济金融体系,按政经事件及主要趋势买卖 管理期货 微量网(wquant)量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程,包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易,资产配置,风险控制等.

盖艺媚1416量化对冲a和量化对冲有什么区别?
干樊郎15270303080 ______ 量化对冲混合基金A类和C类的收费模式、基金代码不同.A类收取认购/申购费,不收取销售服务费;C类不收取认购/申购费,按照0.4%的年费率收取销售服务费.A类基金代码为000753,C类基金代码为000754.

盖艺媚1416量化对冲基金有什么风险 -
干樊郎15270303080 ______ 量化对冲基金由来已久,一般采用的long-short策略,即所谓的长短仓策略.这里面也是花样繁多的.比如有一类是严格的市场中性策略.理论上说,一个基金经理可以持有50%的多头头寸和50%的空头头寸,他的净头寸恰好为0,这时候就达到...

盖艺媚1416什么是量化基金和对冲基金? -
干樊郎15270303080 ______ 你好! 量化基金:将基金投资于股票、债券等的定性分析、研究、运作,借助数学模型“定量化”的基金,称为量化基金. 想法不错,但股市规律很难掌握,尤其对非市场化股市. 观察已有的量化型基金,例如,嘉实量化阿尔法;中海量化策...

盖艺媚1416量化对冲基金高频交易受限什么意思 -
干樊郎15270303080 ______ 一些具有程序化交易特征的账户频繁报撤单,沪深交易所已分两批对34个证券账户采取了限制交易措施,中金所也采取市场化手段对报撤单频率加以限制.“我国资本市场还处在新兴加转轨阶段,发展程序化交易尤应审慎.”证监会有关负责人...

盖艺媚1416什么是量化对冲基金 -
干樊郎15270303080 ______ 量化对冲基金则是基金经理构建出一篮子模型组操作公募基金.每个模型根据自己的构建原理自主选股,好像是一个独立的子基金.举例来说,可以参考元普投资的量化对冲基金.他们以股票市场的中性策略为主,辅之期现套利、同类品种套利、分级基金套利、etf套利、期权套利、事件驱动套利等等多种策略.

盖艺媚1416何谓对冲基金和套利基金
干樊郎15270303080 ______ 一般人常将「hedge fund」误译成「避险基金」,使人误解产生风险极小、投资可获确保的联想.其实就投资目的、方式及标的选择而言,采用「对冲基金」的名称反而更...