零均值检验eviews

井卫牵4243怎么用eviews进行残差正态性检验 -
鲜贫浅18563033325 ______ 做完回归分析后,在方程对象(就是你能看到的输出结果窗口)中,左上角的view-residual tests-histogram normal test,得到残差的分布直方图,左侧是残差的描述统计量,还有jarque-bera统计量,即得到残差的正太性检验.

井卫牵4243计量经济学中的普通最小二乘法(OLS)的4个基本假设条件是什么? -
鲜贫浅18563033325 ______ 计量经济学中的普通最小二乘法(OLS)的4个基本假设条件分别为: 1、解释变量是确定变量,不是随机变量. 2、随机误差项具有零均值、同方差何不序列相关性. 3、随机误差项与解释变量之间不相关. 4、随机误差项服从零均值、同方差...

井卫牵4243计量经济模型中gdp是负的gdp的平方项是正的是为什么 -
鲜贫浅18563033325 ______ 因为这个模型发现gdp对y的影响是非线性的

井卫牵4243谁能帮我看下eviews的检验结果,把每个值的合理取值范围和意义说下,谢谢! -
鲜贫浅18563033325 ______ 估计值的标准差是衡量回归系数的稳定性和可靠性的,如果较小说明系数的稳定性较好; 估计值的T值是检验系数是否为零,可查表得到相应的临界值,如果T值大于临界值则系数在对应的显著水平(1%.5%.10%)上是可靠的; 估计值显著性概率值表示在t分布下,t统计量的概率值.在5%显著水平下,如果该概率值低于0.05则说明系数值在统计上是显著的. R方表示回归的拟合成都.取值范围在0-1之间,越接近1则拟合程度越好; 调整的R方:随着解释变量的增加,R方只会增加不会减少.为了对增加的解释变量进行惩罚,要对R方调整 D-W:衡量回归误差是不是序列相关,该统计量如果严重偏离2,则说明存在序列相关 F统计量用于衡量回归方程整体显著性的假设检验

井卫牵4243您好,请问怎样用eviews进行平稳性检验,有教程么
鲜贫浅18563033325 ______ 从定义上来说,协整检验是在同阶单整得前提下进行,否则得到的协整关系也是不稳定的.因此,这里要用二阶做协整.同时也要用二阶来建立误差修正模型,一阶和二阶误差修正从数学公式上没有差别,只需要把Yt替换成dYt即可,各个统计软件也有相关操作. 格兰杰在协整之后,原序列不平稳是不能做格兰杰检验的.此外,当原序列零阶平稳时可以跳过协整检验.如果结果不理想,可以用对数模型,这样可以消除部分自相关问题,不建议多阶差分,否则经济解释不好做.

井卫牵4243如何用EVIEWS计算残差的标准差和方差 -
鲜贫浅18563033325 ______ 双击打开变量resid,点击view-descriptive statistics&tests-stats table给出一个表格,显示残差的均值,众数,最大值,最小值,标准差;std.dev即标准差,方差是标准差的平方. 参数显著性检验t检验对应的prob,若小于0.05则参数的显著性检...

井卫牵4243【求救】:关于GDP预测模型的问题
鲜贫浅18563033325 ______ 基本思想:根据我国1978-2005年的GDP数据建立ARIMA时间序列模型,并对我国GDP进行短期预测,探讨经济发展趋势. 一、建立人均GDP时间序列模型 参照《中国统计年鉴(2006)》的我国人均GDP历史数据(19782005)为样本进行分...

井卫牵4243怎么用Eviews做残差的ARCH检验 ,或者怎么检测时间序列是否存在异方差 -
鲜贫浅18563033325 ______[答案] 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择...

井卫牵4243eviews估计结果怎么分析F - statistic值解释什么?以及其他 -
鲜贫浅18563033325 ______[答案] F值,是模型总体显著性检验的指标,它越大,模型越好.本例中,它下面对应的P值小于0.01,通过了0.01水平的显著性检验,说明模型总体显著. 至于其它,主要的是回归系数的P值,CITYINCOME回归系数对应的P值为0.009,小于0.01,拒绝原假...