cov数据计算方法

澹路冠1210对随机变量X和Y,已知D(X)=2,D(Y)=3,cov(X,Y)= - 1,计算:cov(3X - 2Y+1,X+4Y - 3). -
宁泊狱18084223126 ______[答案] cov(3X-2Y+1,X+4Y-3)=cov(3X-2Y,X+4Y) =cov(3X,X)+COV(3X,4Y)-COV(2Y,X)-COV(2Y,4Y) =3D(X)+12COV(X,Y)-2COV(X,Y)-8D(Y) =3*2-12+2-8*3 =-28

澹路冠1210关于二元离散型随机变量的协方差的计算公式Cov(X,Y)=E(XY) - E(X)E(Y)中,E(EY)是怎么算出来呢?已知E(x),E(y),(x),D(y). -
宁泊狱18084223126 ______[答案] 方法如下: Cov(X,Y)=Σ(i=1->n) [Xi-E(X)][Yi-E(Y)] / {Σ(i=1->n) [Xi-E(X)]^2[Yi-E(Y)]^2}^0.5

澹路冠1210有关协方差和相关系数的计算问题投资学书上有这样的一个图(下图所示),我知道计算公式是cov(x,y)=E{(x - Ex)(y - Ey)},但不懂公式中的X和Y,分别是什... -
宁泊狱18084223126 ______[答案] 实际上协方差的公式是这样表达的:cov(A,B)=stdA*stdB*cor(A,B) 其中stdA为资产组合A的标准差,stdB为资产组合B的标准差,cor(A,B)为资产组合A和B之间的相关系数. (你提供的协方差=相关系数*Var1*Var2公式并不正确,若要这样表达应...

澹路冠1210估计误差怎么求
宁泊狱18084223126 ______ 估计误差的求法是使用协方差公式,公式为Sxy=cov(X,Y)=E[(x-E(X))(y-E(Y))];其中Cov(X,Y)为X,Y的协方差.估计误差是指数据处理过程中对误差的估计,有多种统计表示方式;而且在统计学中,估计误差是此估计量的期望值与估计参数的真值之差.

澹路冠1210概率论∑∑xixj cov 怎么计算 -
宁泊狱18084223126 ______ 解:∵Xi(i=1,2,……,n)相互独立,∴当i≠j时,Cov(Xi,Xj)=0、当i=j时,Cov(Xi,Xj)=D(Xi). 故,Cov(X1,Y)=Cov[X1,(1/n)∑Xi]=(1/n)Cov(X1,∑Xi)=(1/n)∑Cov(X1,Xi).而,Cov(X1,Xi)除i=1时不为0外,其余的均为0, ∴Cov(X1,Y)=(1/n)∑Cov(X1,Xi)=(1/n)Cov(X1,X1)=(1/n)D(X1)=(1/n)δ^2. 供参考.

澹路冠1210Q1:协方差公式Cov(X,Y)=E(((X - E(X))(Y - E(Y)))即Cov(X,Y)=E(XY) - E(X)E(Y)中 E(XY)怎么求啊?可以通过这个表格里面的数据直接求出来么?具体怎么求,有... -
宁泊狱18084223126 ______[答案] Q1:XY的联合分布可以这样理解令Z=XY,因为X,Y各有4种取值,分别都是0,1,2,3.那么Z就有如下取值:0(x取零时,y取任何值z都等于0;y取0时,x取任何值z都等于0)所以 P{Z=0}={x=0时y取0,1,2,3的概率和}+{y取0时,x取1,2,3的...

澹路冠1210方差和协方差的计算方法是什么 -
宁泊狱18084223126 ______[答案] 百科名片协方差分析是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法.即ρXY=0的充分必要条件是COV(X,Y)=0,亦即不相关和协方差为零是等价的

澹路冠1210有关协方差和相关系数的计算问题 -
宁泊狱18084223126 ______ 实际上协方差的公式是这样表达的:cov(A,B)=stdA*stdB*cor(A,B) 其中stdA为资产组合A的标准差,stdB为资产组合B的标准差,cor(A,B)为资产组合A和B之间的相关系数. (你提供的协方差=相关系数*Var1*Var2公式并不正确,若要这样表...

澹路冠1210协方差怎样计算?3个变量 X,Y,Z.Cov(Z,X) = 10,Cov(Z,Y) = 5A = 2X + Y - 1求 Cov(Z,A)等于多少? -
宁泊狱18084223126 ______[答案] 由协方差性质Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y)得 Cov(Z,A)=Cov(Z,2X+Y-1)=2Cov(Z,X)+Cov(Z,Y)-0=25 不懂再问

澹路冠1210matlab corrcoef与cov用哪个计算非线性数据好 -
宁泊狱18084223126 ______ corrcoef是求样本相关系数的,它也被称作标准协方差,所以你类比一下 方差和标准差就知道了,标准协方差是刻画随机向量两个分量线性关系的近似程度