eviews滞后阶数sic

简希邰4240用eviews进行Johansen协整检验如何选择检验方程形式和滞后阶数? -
那高罡15640558918 ______ 1 2

简希邰4240eviews arch检验的滞后期是什么意思 -
那高罡15640558918 ______ ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法. 为了可以比较容易的解释,我们先说一下滞后效应.因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应.表示前几期值的变量称为滞后变量. 滞后期就是说,事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间. ——经济和考研——团队,满意请采纳,不满意请追问,谢谢~~

简希邰4240获得了条件均值和方差方程,怎么计算波动率 -
那高罡15640558918 ______ 以哈飞股份()为例,运用GARCH(1,1)模型计算股票市场价值的波动率. GARCH(1,1)模型为: (1) (2) 其中, 为回报系数, 为滞后系数, 和 均大于或等于0. (1)式给出的均值方程是一个带有误差项的外生变量的函数.由于是以前面信息...

简希邰4240resid( - 1)和resid( - 2)是什么意思 -
那高罡15640558918 ______ resid(-1) 是残差序列的一阶滞后(滞后阶数1),resid(-2) 是残差序列的二阶滞后(滞后阶数2),分别用于检验一阶序列和二阶序列的相关性. 在数理统计中,残差是指实际观察值与估计值(拟合值)之间的差. 滞后效应是指某一变量对另一变量的影响不仅限于当期,而是延续若干期.由此带来变量的自相关. 序列相关性,在计量经济学中指对于不同的样本值,随机干扰之间不再是完全相互独立的,而是存在某种相关性.又称自相关,是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系.

简希邰4240请教关于eviews确定SARIMA的阶数的问题 -
那高罡15640558918 ______ 这个问题在你上次提问的时候回答你了啊:1、滞后阶数根据AIC准则判断,一般是从一阶至三阶逐个试,看那个AIC小就选哪个.2、同阶单整的序列首先应检验一下序列之间是否存在协整关系,要是存在就可以进行granger因果检验,要是不存在检验了也没意义啊.3、在检验结果的下面都会有AIC 值的输出的啊.楼上也是正解,你还是把分给他吧.....

简希邰4240样本容量很少,用eviews建立VAR模型时滞后个数有什么讲究吗 -
那高罡15640558918 ______ 做VAR模型要先确定最后滞后阶数 由于你只有15年的数据,估计最多滞后阶数就不会超过3

简希邰4240是什么原因?向量自回归模型在eviews操作时?向量自回归模型在
那高罡15640558918 ______ 根据AIC、SIC之类的准则确定滞后阶数

简希邰4240为什么用EViews每次对同一个时间序列做的ADF检验结果都不一样 -
那高罡15640558918 ______[答案] 您好,很高兴为您 每次计算的滞后阶数都不同,计算结果肯定有变化. 如果是同一数据的话按照Eviews的最优判定滞后阶数不应该有差别,估计楼主的resid_B序列是通过某种方式生成的,因此每次检验序列应该是变化的,建议楼主每次检验前仔...

简希邰4240为什么用EViews每次对同一个时间序列做的ADF检验结果都不一样 -
那高罡15640558918 ______ 您好,很高兴为您解答: 每次计算的滞后阶数都不同,计算结果肯定有变化. 如果是同一数据的话按照Eviews的最优判定滞后阶数不应该有差别,估计楼主的resid_B序列是通过某种方式生成的,因此每次检验序列应该是变化的,建议楼主每次检验前仔细检验下数据是否一致,或者copy出来到Excel上对照是是否完全一致 如果我的回答没帮助到您,请继续追问.

简希邰4240如何在Eviews中做ADF检验? -
那高罡15640558918 ______ file--New--Workfile... 以时间序列为例:输入相关起始时间后回车 建立时间序列的方法:Object--New Object,选择对象类型Series,并为之命名. 首先告诉你不用一个一个输入, 1.先说一种最笨的方法,建立序列以后,打开该序列,点击“Edit=...