eviews的ar模型预测

苏到耿4185eviews中AR模型和VAR模型的检验结果写在论文中用知网查重回算重复率么 -
宇磊迫17719246764 ______ VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归.ARMA 模型(Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成.VAR模型是AR模型的推广,而ARMA模型包含AR模型,如果扰动项没有滞后最好用VAR模型,如果扰动项有滞后,则用ARMA模型

苏到耿4185eviews怎么用数据建立AR(1)阶模型 -
宇磊迫17719246764 ______ 可以用回归的方法来建立

苏到耿4185用eviews做arima(12,1,12)怎么输命令建模 -
宇磊迫17719246764 ______ 点击quick-equation specification,在出来的界面中输入d(你要研究的对象) ar(12) ma(12),再点击ok就建立Arima(12,1,12)模型了

苏到耿4185请教一道消除自相关性的题目 -
宇磊迫17719246764 ______ 消除自相关在EVIEWS中可以用AR(P),MA(P)来进行,也就是说,在回归时加入AR(P)或MA(P),至于P取几阶,可以不断尝试,去一个DW值好的. 具体的模型是: 在命令窗口输入: IS X C GDP AR(1)或者IS X C GDP MA(1) 根据自相关的情况不同,可以选择AR模.

苏到耿4185eviews 软件 中加入ar(1)得到的结果是什么意思 -
宇磊迫17719246764 ______ 随机干扰项含有自回归成分. 通常的经典假设,干扰项独立同分布.但实践中,特别是时间序列建模出来的干扰项往往有自相关,于是对干扰下项引入自相关结构.它的意思是: y=c(1)+c(2)*x+E(t) E(t)=c(3)*E(t-1)

苏到耿4185VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
宇磊迫17719246764 ______ 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了

苏到耿4185怎么用Eviews软件做广义差分变换 -
宇磊迫17719246764 ______[答案] 如果你的残差跟滞后到n阶都有关,在最小二乘中输入比如 ls y c x(原模型) ar(1) ar(2) ...ar(n) 即可 eviews会帮你完成迭代,最后的结果 c x 的系数是原模型系数,不用再修正了.

苏到耿4185eviews怎么用arima进行预测 -
宇磊迫17719246764 ______ 先看图,判断p和q,然后建立模型,比较aic,bic,然后扩展样本range,然后预测

苏到耿4185eviews怎样做单序列预测 -
宇磊迫17719246764 ______ 可以的,你将GDP的数据建模,ar,ma,arma选一个,拟合结果界面不要关掉.之后扩展数据时间范围,这样预测之后才会出现2012年的数据,proc-structure/resize current page,把end date改成2012就可以了,在回到刚刚的拟合界面,点击forecast,在forecast sample 内的时间改成2012年1月到2012年12月(数据是月度的吧看不是的话操作相同),注意一下有个forecast name(比如是af),这个序列就是你要预测的数据结果,点击ok之后,就产生了af序列,点开来就是预测结果

苏到耿4185eviews ARIMA 模型预测 -
宇磊迫17719246764 ______ 首先,如果你的样本期到2010年,而你又要预测到2015年,你输入Eviews中的样本期应该到2015年.再次,你求系数建立模型的样本期要到2010年,预测的时候下面的扩展样本为“2011 2015”,这样就可以预测了.