lm检验怎么判断自相关

庾帝汪4146利用广义差分方程消除回归模型的自相关后,模型的系数代表什么经济意义 -
余民丹13183933547 ______ 广义差分法需要检验存在几阶自相关.这个可以用LM检验和Q检验来做.假设存在一阶自相关Ls(被解释变量)c(解释变量)ar(1)二阶Ls(被解释变量)c(解释变量)ar(2)一二阶同时存在Ls(被解释变量)c(解释变量)ar(1)ar(2)以此类推

庾帝汪4146多维随机变量之间的相关性的论文 -
余民丹13183933547 ______ 序列相关性指对于不同的样本值,随机扰动项之间不再是完全相互独立,而是存在某种相关性. 2. 一阶自相关只的是误差项的当前值只与其自身前一期值之间的相关性. 3. D.W.检验:全称杜宾—瓦森检验,适用于一阶自相关的检验.. DW判断的是...

庾帝汪4146如何判别回归模型中的虚假自相关 -
余民丹13183933547 ______ 如果模式中省略了某些重要的解释变量或者函数模型不正确,都会产生系统误差,这种系统误差存在于随机误差中,从而带来了自相关. 这种自相关,往往是通过分析其经济学含义来发现的.比如,一个人今期的消费不应该取决于其过去的消费,而是取决于其对未来收入的期望.如果在模型分析中,发现了一个人的消费有自相关,一般都认为这是虚假自相关.因为一个人的消费从经济逻辑上,不应该有自相关性. 而这种由设定偏误产生的虚假自相关,可通过改变模型设定予以 消除.

庾帝汪4146求大神帮忙!Eviews 上机考试,学习了异方差检验,序列相关的检验与修正,多重共线性检验与修正. -
余民丹13183933547 ______ 我用的是Eviews 8. 1. 异方差检验:(怀特检验) 做完OLS之后,在弹出的窗口view-Residual Diagnostics-Heteroskedasticity(选择White,此时如果是一元就去掉交叉乘积项的勾,多元就勾选) 异方差修正,在Quick-Equation Estimation 里...

庾帝汪4146如何根据残差序列自相关检验和异方差检验给garch模型定阶 -
余民丹13183933547 ______ 一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题. 用stata实现异方差的检验,最直观的是用图示法.作出残差关于某一解释变量的散点图,具体的命令如下: reg 被解释变量名 解释变量名 prrdict e, resid graph twoway ...

庾帝汪4146eviews自相关检验结果图分析,这组数据存在自相关吗? -
余民丹13183933547 ______ 从你给的自相关图看,被检验的序列没有自行关,你看它的自相关函数的Q的prob都比较大,说明自相关是不显著的.level因该是说你需要计算的阶数,差分则是指对原序列做差分后,对差分序列再做检验

庾帝汪4146在eviews回归分析中Durbin - Watson stat,是检验是否存在自相关?那多少才存在自相关的?结果又有什么作用 -
余民丹13183933547 ______ 1.5-2.5之间的话一般不存在自相关

庾帝汪4146如何算出自相关和偏自相关系数 -
余民丹13183933547 ______ P和Q值根据AIC、SIC以及参数显著性综合确定啊 自相关拖尾,偏相关截尾