stata残差自相关检验

堵步彬2693在对残差序列进行自相关检验时,若计算的DW统计量为2,则表明残差序...
谭莎钢18865796186 ______ 因为OLS的经典假设一般都和残差有关,如残差是正太分布的、同方差和不相关... 所以检验的时候也同残差下手...

堵步彬2693)回归模型进行自相关检验,直接用DW检验,那么DW的值接近于几,检验是否有效 -
谭莎钢18865796186 ______[答案] DW检验用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的序列相关问题,也是就自相关检验 D-W检验:德宾—沃森统计量(D-W统计量)是检验模型是否存在自相关的一种简单有效的方法,其公式为: D-W= ∑(Et-Et-1)^2/∑Et^2,Et是第t期的残差,Et-1是...

堵步彬2693SAS能做自相关性检验吗,程序是什么,自相关性检验在做回归分析之前还是之后? -
谭莎钢18865796186 ______ 自相关性检验在时间序列数据中是非常重要的,需要判别当期数据和前期数据的关联程度和结构.yugao1986给出的只是一阶自相关DW检验,对于滞后期大于2的不适用,你可以作自相关图和偏自相关图来检验.程序如下:proc timeseries data=X plots=all; run; 在回归之前,需要用自相关图检验因变量的自相关性.为的是选用合适的arima模型.在回归之后,需要用ljung-box检验残差的自相关性,为的是验证模型拟合的效果.拟合好的模型不会有自相关.

堵步彬2693为什么是通过残差分析来检验模型的异方差性和自相关性 -
谭莎钢18865796186 ______ 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或者white,然后点击OK.

堵步彬2693如何在stata中做GMM -
谭莎钢18865796186 ______ 广义矩估计(Generalized Method of Moments,即GMM) 一、解释变量内生性检验 首先检验解释变量内生性(解释变量内生性的Hausman 检验:使用工具变量法的前提是存在内生解释变量.Hausman 检验的原假设为:所有解释变量均为外生...

堵步彬2693如何在STATA中做格兰杰因果关系检验 -
谭莎钢18865796186 ______ 这个是从人大经济论坛转来,请你去感谢作者吧:相关的stata命令可以有三种. 方法一:reg y L.y L.x (滞后1 期) estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后期) reg y L.y L.x L2.y L2.x estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后...

堵步彬2693如何用stata 做一个相关性分析的矩阵? -
谭莎钢18865796186 ______ 在stata里help cor. stata的命令名是correlate [varlist] [if] [in] [weight] [, correlate_options] stata 里面分析相关性的命令是 pwcorr a b c d e , sig 结果就有了包括了显著性的判断标准,stata里面没有星星,直接根据sig,也就是p的值来判断是否显著...

堵步彬2693stata 的do file怎么使用 -
谭莎钢18865796186 ______ 你先打开stata截面,点击“New-Do files editors”就可以打开你想打开的do文件,这个文件主要是放你的程序的; 或者是“file-open-do”也可以打开do文件.

堵步彬2693用stata做ols回归后出来的数据分别代表什么?如图 回归模型为Y=B1+B2X+u 各数据分别是什么意思?代表什么?如***(数字)代表残差平方和之类的,谢谢! -
谭莎钢18865796186 ______[答案] 关键看三个地方,一个是判定系数R方,本图中,为0.9464,拟合优度很高. 第二看回归系数,本例中,常数项为9.347,系数为0.637, 第三看回归系数的显著性检验,即P值,本例中,x的系数的P值为0.000,小于0.05,说明x对因变量有显著的影响...