stata自相关dw检验

明浅蚂849什么是D - W统计量 -
沈斧弘17325596632 ______ 你看一下任意一本回归分析或计量经济学的教材,上面都会有DW统计量的详细解释.下面是比较简单的介绍. 德宾-沃森(Durbin-Watson)检验.德宾-沃森检验,简称D-W检验,是目前检验自相关性最常用的方法,但它只使用于检验一阶自...

明浅蚂849通过DW检验可以判断原模型的随机误差是否存在自相关性 - 上学吧普...
沈斧弘17325596632 ______ 一般来讲,时间序列数据较少出现异方差现象,更多地是序列相关问题. 用stata软件实现异方差的检验,最直观的是用图示法.作出残差关于某一解释变量的散点图

明浅蚂849DW检验中的DW值在0和4之间.数值越小,说明模型随机干扰项的自相...
沈斧弘17325596632 ______ 自相关性检验在时间序列数据中是非常重要的,需要判别当期数据和前期数据的关联程度和结构.yugao1986给出的只是一阶自相关DW检验,对于滞后期大于2的不适用,你可以作自相关图和偏自相关图来检验.程序如下:proc timeseries data=X plots=all; run; 在回归之前,需要用自相关图检验因变量的自相关性.为的是选用合适的arima模型.在回归之后,需要用ljung-box检验残差的自相关性,为的是验证模型拟合的效果.拟合好的模型不会有自相关.

明浅蚂849自相关检验相关问题 -
沈斧弘17325596632 ______ 相关性检验方法共同思路是:采用普通最小二乘法估计模型,以求的随机干扰项的“近似估计量”,然后通过这些“近似估计量”之间的相关性以表达判断随机干扰项是否具有序列相关的目的,主要相关性检验有四种:图示法、回归检验法、杜宾-瓦森检验法(D.W.)、拉格朗日检验(GB).最好的检验方法应该是GB检验,适用于高阶序列相关及模型中存在滞后变量的情形.D.W.检验中,存在一个不能确定的D.W.值区域,且仅能检测一阶自相关,对存在置后被解释变量的模型无法检验. 后两个问题,因不懂什么是自相关形式、自相关类型,故暂时无法回答!