var模型完整步骤
麻士磊3154VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
甘鸿庙18250418483 ______ 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
麻士磊3154建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序 -
甘鸿庙18250418483 ______ 一般先做单位根检验,表明各个序列为同阶单整序列,则说明序列可以进行协整检验,建立回归模型用的是EG两步法,即对残差序列进行平稳性检验;建立VAR模型,用JJ检验法,即对相关系数检验;均可建立误差修正模型.如果建立的是VAR模型,协整检验用原始数据还是差分数据,是针对建立的模型的平稳性检验的结果是用的原始数据还是差分数据,如果模型用的是差分数据才平稳,那么协整检验用的就是差分数据,一般的先后顺序写做单位根检验,然后建立模型,协整检验,granger因果检验,模型分析.如果建立的是一元一次回归模型,一般先对两变量进行协整检验、granger因果检验、建立模型,模型的自相关、异方差修正、误差修正模型.
麻士磊3154var模型的介绍 -
甘鸿庙18250418483 ______ 计算机语言中的var: VAR 在Pascal 作为程序的保留字,用于定义变量. 如:vara:integer; (定义变量a,类型为整数) var u:array[1..100]of integer;(定义数组u,下标由1至100,数组单元类型为整数) 常用变量类型(具体见 变量 词条): integer 整型 longint 长整型 real 实数型 char 字符型 string 字符串 array 数组 …… 当同时定义多个变量时,只需使用一次var,相同类型的变量也可以写在一起
麻士磊3154如何运用向量自回归var模型对宏观数据进行处理及 -
甘鸿庙18250418483 ______ 向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型, 由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出.它是AR模型的推广 VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归. VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件
麻士磊3154请教如何用matlab做TVP - VAR模型 -
甘鸿庙18250418483 ______ 先做ADF检验,检验变量稳定性,然后建立协整模型,或者运用脉冲响应和方差分解.
麻士磊3154风险管理中的VaR 如何计算的 ?
甘鸿庙18250418483 ______ 计算步骤为:具体来说,在使用设定的模型估计出GARCH模型后,在“Proc”中点击“Forecast”按键即可以弹出预测对话框,为了在工作文件中保存预测值,在对话框的“Series name”中需要输入相应的名称,“forecast name”后输入收...
麻士磊3154风险价值管理VaR技术 是什么? -
甘鸿庙18250418483 ______ 风险价值法(VAR) (一)概念 VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少.在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目.尤其是在过去的几年里,许多银行和法规制定者开始把这种方法...
麻士磊3154一个VAR模型需要哪些主要的检验 -
甘鸿庙18250418483 ______ 一个VAR系统初步估计出来以后,先是要选择最优的滞后长度,然后重新再做一次VAR,接下来看模型系统是否稳定,即看单位根的倒数是否都在单位圆内,如果都在,表明系统是稳定的.但有些情况下,根据AIC,SC等判别标准,如果只滞后一期或二期,不能反应变量间的动态相互作用,这时在自由度可以满足的情况下,可以考虑将滞后期增大,同时必须满足稳定性条件.接下来,就是做传统的协整,方差分解,脉冲响应等.
麻士磊3154如果利用VAR模型预测两组数据时,怎样利用Eviews做,具体步骤?? -
甘鸿庙18250418483 ______ 用2个序列的差分序列,线性回归,可通过显著性检验.不过,这时是增量之间的因果关系,现实背景解释起来比较麻烦. 另外还尝试:协整检验通过后,建立误差修正模型,这反映的也是因果关系,但是其显著性比较危险.
麻士磊3154eviews如何做单位根检验,误差修正模型,蒙特卡洛模拟实验 -
甘鸿庙18250418483 ______ 先说单位根检验:打开需要检验的序列,在窗口左上角,依次view-unit root test,然后设定检验的参数,确定. 误差修正模型:理论上讲它是VAR模型的特例,在主菜单中quick-estimate var在弹出的对话框中选择vecter error correct设定参数,确...