var模型滞后一阶有意义吗

金蔡刘4450什么是VAR模型
樊政闸13445017768 ______ 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1...

金蔡刘4450VAR模型即向量自回归模型,一定在平稳的时间序列上才能建立吗?? -
樊政闸13445017768 ______ 时间序列必须平稳才能做后续分析 否则建模就没有意义了

金蔡刘4450结构向量自回归模型可以解决什么问题 -
樊政闸13445017768 ______ 向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型, 由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出.它是AR模型的推广 VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归. VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件

金蔡刘4450用EVIEW作向量自回归默认从一阶滞后开始,请问怎么加入同期进行回归? -
樊政闸13445017768 ______ 采用结构VAR模型或在外生变量的选项里面输入.

金蔡刘4450SVAR模型是否可以做预测 -
樊政闸13445017768 ______ 所谓结构向量自回归模型,正如其名称所表明的,它可以捕捉模型系统内各个变量之间的即时的(instantaneous)结构性关系.而如果仅仅建立一个VAR 模型,这样的结构关联性却被转移或者说掩藏到了随机扰动向量的方差-协方差矩阵中了.SVAR 的建立一般都是基于一定的经济理论基础,将一定的基于经济、金融理论的变量之间的结构性关系引入VAR 模型.也正是基于这个原因,VAR 模型实质上是一个缩减形式,没有明确体现变量间的结构性关系.

金蔡刘4450eviews中的VAR模型的原理是怎么样的? -
樊政闸13445017768 ______ 可以看看高铁梅的计量经济学 理由有VAR原理也有操作步骤

金蔡刘4450var模型的结果怎么分析?大神帮我看看吧! -
樊政闸13445017768 ______ 列A、C代表内生变量,行A(-1),A(-2)C(-1) C(-2)是相对应的滞后项,行列对应每个有三行,第一行是系数,第二行标准差,第三行T值