var的三种计算方法

狄乖砖2809如何计算VAR -
赫购性19188611647 ______ VaR 是给定置信水平下,某一金融资产或证券投资组合在未来特定的时间内的最大损失额.也就是说,如果你确定你的投资组合服从某种分布,比如说最简单的正态分布,那么vaule at risk就是在正态分布5%(或95%,因为正态是对称的)的置信水平之下的那个X值.所以你首先要做的事情是确定分布(因为不一定是正态,就算是正态也因为不同的均值等等有所不用). 你说的每天每周每月只是数据时间间隔不同,不影响整体思路...一般来见,三套数据做出来的分布会很相似..日度的拟合效果在理论上会是最好的..

狄乖砖2809蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么? -
赫购性19188611647 ______ 更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.用公式表示为: Prob(△Ρ△Ρ表示:某一金融资产在一定持有期△t的价值损失额. VAR表示:给定置信水平α下的在险价值,即...

狄乖砖2809关于股票市场VAR值 -
赫购性19188611647 ______ VaR ,value at risk 有一个置信区间的,比如在95%的置信度下,该股票的最大可能下跌的幅度. 计算方法,就是置信度下对应的系数乘以该股票的标准差.

狄乖砖2809风险管理行业标准里风险概率用≥10 - 3表示是什么意思? -
赫购性19188611647 ______[答案] 详情请参考http://wenku.baidu.com/link?url=zUaP1OL4n1qPdXvir27fvSqLVE8pBH2QzW31alnBrcO9WpcUIVJBqGp8n93I1Np1lVNKWm-kKafpJLdghLPDEJNQwchq8sg9xAZOQrWxvZa 以下是风险概率的简介: 风险价值法(VAR) (一)概念 VAR...

狄乖砖2809VAR方法的介绍 -
赫购性19188611647 ______ VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理.

狄乖砖2809给出常用有功功率无功功率的二表法和三表法的计算公式
赫购性19188611647 ______ 给出常用有功功率无功功率的二表法和三表法的计算公式:有功功率二表法计算公式:P=UIcosφ,公式里的电压U为相电压.有功功率三表法计算公式:P=√3UIcosφ,公式里的电压U为线电压.无功功率二表法计算公式:Q=UIsin,公式中Q为无功功率(var);U为相电压(伏);I为相电流(安).无功功率三表法计算公式:Q=√3*Ip ULILsinφ,公式中Q为无功功率(var);U为线电压(伏);I为线电流(安).

狄乖砖2809边际、成分、增量VaR -
赫购性19188611647 ______ 边际就是分析自变量变动与因变量变动的关系,y=kx+b x就是自变量 y就是因变量 成分这个太大,不给我具体点东西让我怎么说? VaR就是风险价值的意思 value at risk 简单的就是说比如一个东西是1块钱 置信是99%的VaR是0.001 这个东西有99%的概率是在0.999-1.001之间波动的 也就是把风险量化了.老大你要说教你怎么计算VaR...这个哪里是打字就能说清楚地...你去参加个FRM培训或者baidu下慢慢钻研把

狄乖砖2809excel里函数中的VAR,VARA,VARP分别是计算什么的
赫购性19188611647 ______ VAR:计算基于给定样本的方差.函数 VAR 假设其参数是样本总体中的一个样本.VARA:计算基于给定样本的方差.不仅数字,文本值和逻辑值(如 TRUE 和 FALSE)也将计算在内.函数 VARA 假设参数为总体的一个样本.如果数据代表的是样本总体,则必须使用函数 VARPA 来计算方差.VARP:计算基于整个样本总体的方差.函数 VARP 假设其参数为样本总体.如果数据只是代表样本总体中的一个样本,使用函数 VAR 计算方差.

狄乖砖2809风险管理中的VaR 如何计算的 ?
赫购性19188611647 ______ 计算步骤为:具体来说,在使用设定的模型估计出GARCH模型后,在“Proc”中点击“Forecast”按键即可以弹出预测对话框,为了在工作文件中保存预测值,在对话框的“Series name”中需要输入相应的名称,“forecast name”后输入收...