协整检验分析公式

祖鹏琰897谁能通俗地介绍一些协整分析? -
巫缸汤15738014389 ______ 协整(我们当时学的时候叫同积 cointegration)是指多个时间序列自身不平稳,但是它们的线性组合是平稳的.其意义在于校正两个单位根变量关系的假设检验. 三言两语很难说清楚,推荐看看李子奈的《计量经济学》,国外有很多优秀的教材,http://www.pinggu.org/bbs 是比较适合交流讨论的地方. 这个网页有比较通俗的解释 http://courses.temple.edu/economics/notes/cointegration/cointegration.HTM

祖鹏琰897怎么才能用来分析多个变量的协整关系 -
巫缸汤15738014389 ______ 两个,格兰杰要求两个变量间是协整,不协整则需要通过差分等方法使其协整再分析.协整检验对于变量数没有具体要求,甚至对于非独立变量个数也没限制.

祖鹏琰897求助:怎么用eviews3进行ADF检验、协整检验和格兰杰因果关系检验?? -
巫缸汤15738014389 ______ 1.ADF检验 打开序列,View-unit root test,选择差分阶次以及模型,点击ok.若p小于alpha,则无单位根 2.协整检验 分两步走: 第一步:根据你的模型估计参数(这里可能用ols也可能用其他的模型估计方法) 第二步:对第一步估计得到模型的残差做单位根检验,若无单位根则说明满足协整关系 3.格兰杰因果检验 以group的形式打开两个序列,View-granger causality,选择差分阶次,点击ok.若p小于alpha,则是因果关系

祖鹏琰897如何用Eviews软件进行简单时间序列分析 -
巫缸汤15738014389 ______ 这个稍微有点麻烦,因为做granger因果,首先要注意序列是否平稳,一般要先做ADF检验,结果如果平稳可以继续G检验;若不平稳要对同阶单整进行协整检验,如果有协整关系同样可以G检验.否则做出来有可能会是伪回归,所以之前的准备工作有点麻烦. 如果仅仅说做Granger这一步的话: 1、假定你的工作文件已经建立,首先打开时间序列数据组窗口. 2、点击view键,选择Granger Causality...功能. 3、随即打开一个对话框,需要选择最大滞后长度,然后点击ok键,就得到检验结果. 4、比较下P和F值,判断下是否拒绝原假设,然后得出结论. 希望你的数据性质好,做的顺利:)

祖鹏琰897两组数据,如何Matlab使用Adftest函数做平稳检验后,用egcitest函数进行协整检验? -
巫缸汤15738014389 ______ 输出向量b,bint为回归系数估计值和它们的置信区间,r,rint为残差及其置信区间,stats是用于检验回归模型的统计量 有三个数值,第一个是R2,其中R是相关系数,第二个是F统计量值,第三个是与统计量F对应的概率P,当P

祖鹏琰897如何对面板数据进行F检验 -
巫缸汤15738014389 ______ 做固定效应模型,模型下面有F检验 POLS 就是OLS ,直接用reg 命令回归即可,结论已经很明确,个体之间在1%的显著性水平下存在明显的差异,POLS不适合.

祖鹏琰897如何用SAS软件对收益率时间序列做ADF检验?
巫缸汤15738014389 ______ 对于单位根也可以使用PP检验,程序为: PROC AUTOREG DATA=数据集名; MODEL 被检验变量=/stationarity=(pp); RUN;程序的结果给出了没有常数项、有常数项、常数项和趋势项的三种检验情况.判断的依据是看后面的检验概率.对于协整分析,其程序为 PROC AUTOREG DATA=数据集名; MODEL 被检验变量=解释变量/stationarity=(pp); RUN;但协整检验只给出T值,你需要查临界值才能判断.

祖鹏琰897时间序列数据回归必须要做平稳性检验吗 -
巫缸汤15738014389 ______ 面板数据的协整检验与协整回归 1、前提: 待检验的两个或多个变量之间(自变量与因变量),(单整:单个变量的差分平稳,一阶平稳:差分一次;二阶级平稳:差分两次;,,,,)必须是同阶单整. 原因:只有同阶单整,变量之间才有共同的增长趋势,才能同涨同落.时间序列的协整检验:先做回归,后做协整检验.2、面板数据的协整检验:先做协整检验,后做回归. 协整:变量之间的长期的稳定的协调关系. 3、面板数据的协整回归: (1)不变系数模型(各单位之间的回归系数大体相同) 变系数模型(各单位之间的回归系数大体不同) F检验:略. (1)固定影响模型(总体数据) (2)随机影响模型(样本数据)