无杠杆贝塔计算公式

虞耍顷2658投资组合的贝塔值计算
暴映健13792392461 ______ 投资组合的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均,具体地 投资组合贝塔=1*20%+20*10%+91*30%+52*40%=50.3 你再核对一下四个股票的贝塔,怎么会到20、91、52这么大?一般来说,贝塔大于2就算是波动很大的股票了.计算方法同上,供参考.

虞耍顷2658周回报标准差和贝塔系数如何计算 -
暴映健13792392461 ______ 先算期间内每周回报的加权平均值,再用每个回报值相对加权平均值的离散程度的和,除以n-1(n是一共有多少周),再开根号,得出来的就是标准差. 计算贝塔系数的前提是知道整个市场的回报的标准差,算出市场标准差和你的回报标准差之间的协方差,贝塔系数=你的回报标准差/市场标准差*协方差.如果又没市场的数字,行业的也行.

虞耍顷2658怎么算出一只股票的贝塔系数 -
暴映健13792392461 ______ 具体公式参考此网页,比我说的全http://blog.163.com/abhor@126/blog/static/1684612520071110111742265/ β系数计算方式 (注:杠杆主要用于计量非系统性风险) 单项资产系统风险用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较. 另外,还可按协方差公式计算β值.

虞耍顷2658财务管理中的贝尔塔系数怎么计算 -
暴映健13792392461 ______ 贝塔系数=股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合标准差的平方=该股票与整个股票市场的相关系数*该股票的标准差/整个市场的标准差 β系数等于1 说明它的系统风险与整个市场的平均风险相同 β系数大于1(如为2) 说明它的系统风险是市场组合系统风险的2倍 β系数小于1(如为0.5) 说明它的系统风险只是市场组合系统风险的一半

虞耍顷2658哪位神哥帮忙解释下,关于杠杆企业的贝塔系数的4个概念辨请问 无杠杆企业的权益贝塔系数 和 无杠杆企业的贝塔系数 和 杠杆企业的贝塔系数 和 杠杆企业... -
暴映健13792392461 ______[答案] 第一个和第二个一样,无杠杆企业的权益贝塔等于无杠杆企业的资产贝塔;第三个应该是指资产贝塔,那就和第四个不一样.

虞耍顷2658计算贝塔值!!!!!!!!!!!!!!! -
暴映健13792392461 ______ 某股票预期收益率=无风险收益率+贝塔系数*(标的指数预期收益率-无风险收益率) 故此设要求的该股票贝塔值为X,则有以下等式: 11%=4%+X*(18%-4%) 解得X=0.5 该股票的贝塔值为0.5.

虞耍顷2658贝塔系数公式 30分 -
暴映健13792392461 ______ 贝塔系数的计算公式 公式为: 其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差. 因为: Cov(ra,rm) = ρamσaσm 所以公式也可以写成: 其中ρam为证券 a 与市场的相关系数;σa为证券 a 的标准差;σm为市场的标准差. 贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动. 贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动. 贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险与市场风险相同,β = 2表示其风险是市场的2倍.

虞耍顷2658贝塔值β的计算如何求华夏大盘的贝塔值?注:1、统计区间为2009年9月24日至2009年9月29日;2、统计时间频率为日(一个交易日);3、标的指数为上证... -
暴映健13792392461 ______[答案] 计算beta总体来说有2个方法.一个是回归分析,一个是CAPM(资本资产计价模型).不知道你为什么要这几天的beta,并且其中还有个周末,你所说的只包括4个交易日而已,24,25,28,29,只用4天来计算beta值完全没有意义,还不如用其他指标来衡...

虞耍顷2658期货投资基金贝塔系数的算法? -
暴映健13792392461 ______ 首先你要清楚用金融工程表达的贝他系数是用来干什么的 在投资时,发生的可能结果概率分布的离散程度我们称为风险 因此我们就可以用贝他系数和方差(标准差)来测量投资风险. 贝他系数是度量投资工具的收益相对于同一时期市场的平均波动程度, 所以公式为 贝塔系数=(某种投资工具的预期收益率-收益的无风险部分)/(整个市场的预期收益率-无风险部分) 所以这个题就是贝他=(10%-4%)/(20%-4%)=37.5%

虞耍顷2658股票贝塔系数 - 股市中贝塔系数是怎么计算的?如何知道现在某支股票的贝塔系数?
暴映健13792392461 ______ β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相 关性或通俗的＂股性＂.可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额 外收益,特别适...