风险系数β怎么求

蓬阅琰3641什么是β系数,它对提示风险有什么作用?
曲有芝13275883177 ______ 用β系数估量风险叫β测量法,它来源于统计上的回归分析.最早提出β值是在本世纪60年代初,大约过了10年,美国的金融管理者们才认识到它的价值.在证券投资中,收...

蓬阅琰3641到底该如何得出beta系数 -
曲有芝13275883177 ______ CAPM模型求beta系数计算方法: BETA(β)=(y-α-c)÷x=Δy/Δx 式中: ①Δy为某金融商品的预期收益-该预期收益中的非风险部分; ②Δx为整个市场的预期平均收益-该预期收益中的非风险部分.式中表示市场收益率变动对某一金融商品收益率变动的程度. ③Beta可以视为一个放大系数,假设某只股票相对上证指数的Beta是1.5%,那么就意味着上证指数每上涨或下跌1%,这只股票就会上涨或下跌1.5%,波动较大;反之若Beta仅为0.6,那么上证指数每上涨或下跌1%,这个股票就会上涨或下跌0.6%,波动较小

蓬阅琰3641“某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率”是怎么推导来的? -
曲有芝13275883177 ______ 根据资本资产定价模型: 某资产的收益率=无风险收益率+该资产β*(市场平均收益率-无风险收益率) 则某资产的贝塔=(该资产的收益率-无风险收益率)/(市场平均收益率-无风险收益率)=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率.

蓬阅琰3641如何衡量基金的风险? -
曲有芝13275883177 ______ 基金的风险有多高?这是在购买基金之前必须了解的问题之一.以下将介绍衡量基金风险最常见的两种工具——标准差和β系数. 标准差 标准差又称波动幅度,是指过去一段时期内,基金每周(或月)的收益率相对于平均周(或月)收益率的...

蓬阅琰3641股票β值指什么 -
曲有芝13275883177 ______ β值也叫β系数,是一支股票证券市场特征线的斜率,也称为股票系统风险系数.β值越大,股票的系统风险就越大,但预期收益也越大.相反,系数越小,系统风险越小,但预期收益也越小.

蓬阅琰3641贝塔系数与风险的关系是怎样的? -
曲有芝13275883177 ______ 贝塔系数测度相对于市场组合而言,特定资产的系统风险是多少. 根据资本资产定价模型,某资产的风险收益率=贝塔系数*市场风险收益率,即: 贝塔系数=某资产的风险收益率/市场风险收益率 因此,当贝塔系数为0时,表明该资产没有系统风...

蓬阅琰3641关于财务的概念 -
曲有芝13275883177 ______ β系数是风险的估量或计量方法之一.用β估量风险叫β分析,这是用于统计上的回归分析.统计利用回归分析来观察二种(或更多)互有联系事物之间相互变动的关系,以便进行估计推算,回归分析所用的计算公式,以便进行估计推算. 当某种...

蓬阅琰3641周回报标准差和贝塔系数如何计算 -
曲有芝13275883177 ______ 先算期间内每周回报的加权平均值,再用每个回报值相对加权平均值的离散程度的和,除以n-1(n是一共有多少周),再开根号,得出来的就是标准差. 计算贝塔系数的前提是知道整个市场的回报的标准差,算出市场标准差和你的回报标准差之间的协方差,贝塔系数=你的回报标准差/市场标准差*协方差.如果又没市场的数字,行业的也行.

蓬阅琰3641简述如何衡量抽象的风险 -
曲有芝13275883177 ______ β系数常常用在组合的各种模型中,比如马柯维茨均值-方差模型、夏普单因素模型(Shape Single-Index Model)和多因素模型.具体来说,β系数是评估一种证券系统性风险的工具,用以量度一种证券或一个证券组合相对于总体市场的波动性