风险系数贝塔公式

官悦从3335股票中的贝塔系数 -
充咬蓉19153253162 ______ 简单的理解就是,你的组合与大盘上涨或下跌的幅度的比率.比如,大盘上涨20%,你的组合上涨30%,你的组合的贝塔系数就是1.5.科学的组合应该是保持在1上下,才能使你的收益体现大盘的涨跌.大于1的系数说明你的组合是偏风险的,涨起来收益高,跌起来损失大.小于1的组合就没劲了.具体到股票,大盘蓝筹股的贝塔系数较小,创业板的贝塔系数大,看涨的时候如果胆子大就选贝塔系数大的股票.要是长线投资,为的是分享经济增长的收益,就不要选择贝塔系数大的股票组合.

官悦从3335已知三个百分比求股票贝塔系数 -
充咬蓉19153253162 ______ 你这里的3个百分比都不用.贝塔系数本身就是衡量证券的系统风险.又有该股票所含系统风险与市场组合风险一致,意思就是说如果市场波动1%,该股票也波动1%,所以贝塔=1.另外,股利增长率g=5%,Rm=6%,Rf=4%,该股的必要收益率k=4%+1*(6%-4%)=6%.有了k与g,用固定增长模型为股票估价的公式就是P=D1/(k-g)

官悦从3335股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊? -
充咬蓉19153253162 ______ 贝塔系数(Beta coefficient),也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量单只股票或股票基金相对于整个股票市场的价格波动. 贝塔系数(Beta coefficient)是一种评估证券系统风险的工具,用来衡量证券或投资组合相对于整体市场的波动...

官悦从3335公司理财上说权益资本成本的计算R=无风险利率+β*风险溢价. -
充咬蓉19153253162 ______ CAPM模型中,Ri=Rf+β(Rm-Rf) Ri表示某资产的必要收益率; β表示该资产的系统风险系数; Rf表示无风险收益率,通常以短期国债的利率来近似的替代; Rm表示市场平均收益率,通常用股票价格指数的平均收益率来代替. 公式中的(Rm-Rf...

官悦从3335什么是贝塔系数?
充咬蓉19153253162 ______ β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况.β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一...

官悦从3335为什么说敢于承担风险的经营者常把风险价值系数定低些?而注重风险较稳健的经营者常把风险价值系数定高些 -
充咬蓉19153253162 ______ 比如说一项风险投资的风险是服从正态分布的,风险系数是a.这个a的范围是该企业所不能容忍的投资风险范围.也就是说,1-a是他可以容忍的风险投资范围.a越小,1-a就越大,也就是说,该企业可以忍受的风险范围越大.1-a偏大的企业,属于风险偏好型企业.即a越小,风险偏好越大.反之,则属于风险厌恶性企业.这种分析是正确的. 完整公式是:投资报酬率=无风险报酬率+贝塔系数*风险补偿率 贝塔系数是指该项投资与市场平均风险的相关度,也可用其来衡量风险. 如果敢于冒险的决策者把风险系数定得低,即a定的较低,那么相对的这个风险报酬率(1-a)就高,进而投资报酬率就高.

官悦从3335基金风险统计中的:阿尔法系数,贝塔系数,R平方指的是什么?数值的高低反映了什么? -
充咬蓉19153253162 ______ 阿尔法系数( α )是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额.其计算方法如下:超额收益是基金的收益减去无风险投资收益(在中国为 1 年期银行定期存款收益 ); 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积,反映基金由于市...

官悦从3335财务管理,贝塔系数有关题某只股票的必要报酬率为11%,无风险利率为7%,市场风险溢价为4%.计算:(1)该股票的贝塔系数是多少(2)若市场风险... -
充咬蓉19153253162 ______[答案] 1、11%=7%+贝塔系数*4% 贝塔系数=1 2、必要报酬率=7%+1*6%=13%

官悦从3335投资组合风险问题 -
充咬蓉19153253162 ______ 你的问题着实比较绕人.我的理解:(1)证券报酬率的标准差与市场的标准差确实都包含了系统风险和非系统风险造成的影响.但是,别忘了,贝塔系数是证券报酬率的标准差/市场的标准差*证券与市场...