adf检验怎么判断是否平稳

井畅伦1278adf检验结果怎么看 -
郗绿才13787184490 ______ 可以跟正常理论值进行对照啊.

井畅伦1278做完ADF检验了,一个是一阶单整序列,一个是平稳序列,如何做协整检验 -
郗绿才13787184490 ______ 到了这一步,就只能告诉你,这两组数据不能再接着做协整分析了,因为,协整分析的前提是,进行分析的几个序列必须是I(n),即他们要经过相同次数的差分之后是平稳的.像你现在这个状况,一个单整,一个平稳,不能再接着做协整了. 所...

井畅伦1278人民币兑美元日汇率的ADF检验,为什么是平稳的?怎么别人论文里都说是一阶单整呢 -
郗绿才13787184490 ______ 不是三种方法只要有一种显示平稳那这个数据就可以断定为平稳序列了,而是你得先用汇率价格做张散点图,根据图形看看是否有趋势或截距,再判断是选择intercept,none还是intecept and trend.然后再看结果是否平稳,如果平稳那就是平稳了,甭管别人结果如何.如果不平稳,再做差分,差分一次平稳,那就是一阶单整.

井畅伦1278什么是ADF单位根检验 -
郗绿才13787184490 ______ ADF检验是单位跟检验.其实就是检验数据序列的平稳性,如果存在同阶平稳的话,就可以对它们进行协整检验.

井畅伦1278如何用Arma模型做股票估计 -
郗绿才13787184490 ______ 时间序列分析是经济领域应用研究最广泛的工具之一,它用恰当的模型描述历史数据随时间变化的规律,并分析预测变量值.ARMA模型是一种最常见的重要时间序列模型,被广泛应用到经济领域预测中.给出ARMA模型的模式和实现方法,然...

井畅伦1278如何用Eviews做时间序列的granger因果检验, -
郗绿才13787184490 ______[答案] 这个稍微有点麻烦,因为做granger因果,首先要注意序列是否平稳,一般要先做ADF检验,结果如果平稳可以继续G检验;若不平稳要对同阶单整进行协整检验,如果有协整关系同样可以G检验.否则做出来有可能会是伪回归,所以之前的准备工作...

井畅伦1278在Python中statsmodels ADF检验问题,怎么解决 -
郗绿才13787184490 ______ adf检验是用来检验序列是否平稳的方式 一般来说是时间序列中的一种检验方法 python中可使用现成的工具statsmodels来实现adf检验 import numpy as np import statsmodels.tsa.stattools as ts x = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]) result = ts.adfuller(x, 1) ...

井畅伦1278统计:时间序列的平稳性ADF检验和随机性LB检验的目的难道不都是为验证不同时期变量是否可预测?有何区别 -
郗绿才13787184490 ______ 应该不是吧.

井畅伦1278如何用Eviews做时间序列的granger因果检验 -
郗绿才13787184490 ______ ,因为做granger因果,首先要注意序列是否平稳,一般要先做ADF检验,结果如果平稳可以继续G检验;若不平稳要对同阶单整进行协整检验,如果有协整关系同样可以G检验.否则做出来有可能会是伪回归,所以之前的准备工作有点麻烦. 如果仅仅说做Granger这一步的话: 1、假定你的工作文件已经建立,首先打开时间序列数据组窗口. 2、点击view键,选择Granger Causality...功能. 3、随即打开一个对话框,需要选择最大滞后长度,然后点击ok键,就得到检验结果. 4、比较下P和F值,判断下是否拒绝原假设,然后得出结论. 希望你的数据性质好,做的顺利:)