adf检验的结果怎样判断

闾菊柯1409麻烦懂计量经济学的帮我看一下ADF检验 下面的这几个变量平稳吗? -
韶寿庆17335212692 ______ 所有都通过了检验.也就是:所有的变量,M,T,E,R都是unit root.所以,都是不平稳的时间序列.

闾菊柯1409eviews 的ADF检验 临界值是多少啊? 一般概率要小于多少才不存在单位根啊? -
韶寿庆17335212692 ______ ADF检验的原假设是存在单位根,一般EVIEWS输出的是ADF检验的统计值,只要这个统计值是小于1%水平下的数字就可以极显著的拒绝原假设,认为数据平稳.注意,ADF值一般是负的,也有正的,但是它只有小于1%水平下的才能认为是及其显著的拒绝原假设

闾菊柯1409dickey fuller结果怎么看 -
韶寿庆17335212692 ______ 在统计学里,迪基-福勒检验(Dickey-Fuller test)可以测试一个自回归模型是否存在单位根(unit root).迪基-福勒检验模式是D. A 迪基和W. A 福勒建立的.一个简单的AR(1)模型是.是要检验的变...

闾菊柯1409如何用Arma模型做股票估计 -
韶寿庆17335212692 ______ 时间序列分析是经济领域应用研究最广泛的工具之一,它用恰当的模型描述历史数据随时间变化的规律,并分析预测变量值.ARMA模型是一种最常见的重要时间序列模型,被广泛应用到经济领域预测中.给出ARMA模型的模式和实现方法,然...

闾菊柯1409ADF检验,看了好多书,还是不知道这样做 -
韶寿庆17335212692 ______ 一般进行ADF检验要分3步: 1 对原始时间序列进行检验,此时第二项选level,第三项选None.如果没通过检验,说明原始时间序列不平稳; 2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验,即第二项选1st difference,第三项选intercept,若仍然未通过检验,则需要进行二次差分变换; 3 二次差分序列的检验,即第二项选择2nd difference ,第四项选择Trend and intercept.一般到此时间序列就平稳了!

闾菊柯1409如何用Eviews软件进行简单时间序列分析 -
韶寿庆17335212692 ______ 这个稍微有点麻烦,因为做granger因果,首先要注意序列是否平稳,一般要先做ADF检验,结果如果平稳可以继续G检验;若不平稳要对同阶单整进行协整检验,如果有协整关系同样可以G检验.否则做出来有可能会是伪回归,所以之前的准备工作有点麻烦. 如果仅仅说做Granger这一步的话: 1、假定你的工作文件已经建立,首先打开时间序列数据组窗口. 2、点击view键,选择Granger Causality...功能. 3、随即打开一个对话框,需要选择最大滞后长度,然后点击ok键,就得到检验结果. 4、比较下P和F值,判断下是否拒绝原假设,然后得出结论. 希望你的数据性质好,做的顺利:)

闾菊柯1409拜托大家帮帮忙,用stata做单位根检验的命令是什么?怎样看结果 -
韶寿庆17335212692 ______ 有好几种 最常见的是 dfuller 也就是ADF 然后 pperron ,PP检验 还有 dfgls 这三个都可以,一般用ADF

闾菊柯1409eviews协整检验中哪一项是协整检验值(EG值)? -
韶寿庆17335212692 ______ ADF检验的统计只ADF=-3.103601 ,小于在1%显著性的-2.5915临界值.所以拒绝原假设,即残差序列E是平稳的.然而截图并不全,希望能看到全图再作判断.下面那么厉害的在干嘛?