协方差矩阵的例题

庄将饶3948协方差矩阵为零的含义如题;协方差矩阵为零说明什么不好意思,我的问题是:协方差矩阵的行列式为0 -
卢季柏17753254736 ______[答案] 协方差矩阵为零 说明两个矩阵中的一个是有问题的,所以你要检查一下数据是不是正确,程序是不是出现意外错误了. 协方差矩阵为零一般不会发生.

庄将饶3948协方差矩阵? -
卢季柏17753254736 ______ 定义是变量向量减去均值向量,然后乘以变量向量减去均值向量的转置再求均值.例如x是变量,μ是均值,协方差矩阵等于E[(x-μ)(x-μ)^t],物理意义是这样的,例如x=(x1,x2,...,xi)那么协方差矩阵的第m行n列的数为xm与xn的协方差,若m=n,则是xn的方差.如果x的元素之间是独立的,那么协方差矩阵只有对角线是有值,因为x独立的话对于m≠n的情况xm与xn的协方差为0.另外协方差矩阵是对称的. 一般多变量分布的时候(例如多元高斯分布)会用到协方差矩阵,工程上协方差矩阵也用来分析非确定性平稳信号的性质以及定义非确定性向量的距离(马哈拉诺比斯范数).

庄将饶3948协方差怎么计算,请举例说明 -
卢季柏17753254736 ______ cov(x,y)=EXY-EX*EY 协方差的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY-EX*EY 协方差的定义,EX为随机变量X的数学期望,同理,EXY是XY的数学期望,挺麻烦的,建议你...

庄将饶3948一道协方差的题
卢季柏17753254736 ______ Cov(3X+Y,2X-3Y)=Cov(3X+Y,2X)-Cov(3X+Y,3Y)=Cov(3X,2X)+Cov(Y,2X)-Cov(3X,3Y)-Cov(Y,3Y) =6Cov(X,X)+2Cov(Y,X)-9Cov(X,Y)-3Cov(Y,Y)=6DX-7Cov(X,Y)-3DY=-42; D(3X+Y)=D(3X)+D(Y)+Cov(3X,Y)=9DX+DY+3Cov(X,Y)=333; D(2X-3Y)=D(2X)...

庄将饶3948两份样本合并后协方差矩阵怎么算 -
卢季柏17753254736 ______ 1、协方差矩阵中的每一个元素是表示的随机向量X的不同分量之间的协方差,而不是不同样本之间的协方差,如元素Cij就是反映的随机变量Xi,Xj的协方差. 2、协方差是反映的变量之间的二阶统计特性,如果随机向量的不同分量之间的相关性...

庄将饶3948协方差矩阵一定是对称矩阵吗?对称矩阵的特征值一定不小于0吗? -
卢季柏17753254736 ______[答案] (1)正确,因为按照定义,X与Y的协方差等于Y与X的协方差. (2)不正确.例如矩阵 1 1 1 -1 的特征值一个是(根号2),另一个是(-根号2).

庄将饶3948我有点迷糊了,协方差矩阵到底是什么啊.比如我有两个矩阵,都是六行一列,他们的协方差矩阵是六行六列么? -
卢季柏17753254736 ______[答案] 协方差矩阵 一定是一个对称矩阵,也就一定是一个方阵 第i行第j列的元素是 随机变量列的第i和第j个的协方差.协方差是可交换的,故矩阵是对称的

庄将饶3948协方差怎么计算,请举例说明 -
卢季柏17753254736 ______ 协方差定义为: COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))] 等价计算式为COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y). 例如: Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14.6 E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2 E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10 E(XY)=(1.1*5.0+1.9*10.4+3*14.6)/3=23.02 Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E...