自相关检验图示法eviews

倪钟米4207自相关检验相关问题 -
赫黄冰13115209979 ______ 相关性检验方法共同思路是:采用普通最小二乘法估计模型,以求的随机干扰项的“近似估计量”,然后通过这些“近似估计量”之间的相关性以表达判断随机干扰项是否具有序列相关的目的,主要相关性检验有四种:图示法、回归检验法、杜宾-瓦森检验法(D.W.)、拉格朗日检验(GB).最好的检验方法应该是GB检验,适用于高阶序列相关及模型中存在滞后变量的情形.D.W.检验中,存在一个不能确定的D.W.值区域,且仅能检测一阶自相关,对存在置后被解释变量的模型无法检验. 后两个问题,因不懂什么是自相关形式、自相关类型,故暂时无法回答!

倪钟米4207Eviews模型估计中的问题图示存在自相关,但拉格朗日检验:但拉格朗日检验却证明自相关不存在,这是为什么? -
赫黄冰13115209979 ______[答案] 你好.很幸运看到你的问题.但是又很遗憾到现在还没有人回答你的问题.也可能你现在已经在别的地方找到了答案,那就得恭喜你啦.对于你的问题我爱莫能助! 可能是你问的问题有些专业了.或者别人没有遇...

倪钟米4207怎么样在eviews中得出Q统计量值 -
赫黄冰13115209979 ______ 先打开你要检验的序列对象,选择View,然后Correlogram,就可以得到自相关和偏相关的图,以及Q统计量了. 如果序列不存在序列相关的话,自相关和偏相关的那些小方框都在虚线以内,而且P值都很大

倪钟米4207计量经济学中用怀特(White)检验修正了异方差性,进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关,该如何修正 -
赫黄冰13115209979 ______ 看你的目的是什么啦,如果仅仅估计参数,无论是异方差还是自相关,你的参数都是无偏的;但方差较大,预测准确度较低. 你要克服异方差同时还有自相关,建议拟采用FGLS(可行广义二乘),可同时达到目的.广义差分尽管也可以,但损失自由度,而且要你自己推断出相关系数. 但我觉得奇怪的是,你为什么同时既有异方差又有序列相关;所以我觉得你很可能是有遗漏变量,遗漏变量进入残差项中,且与自变量相关,最终会导致你估计非无偏且非一致. 所以,最好先用直接做回归,后得到的残差,与自变量测下相关性;如相关性强,则说明存在遗漏变量.然后你采用工具变量法进行回归就可以了.

倪钟米4207请说出以上两个检验是检验什么问题的,该模型中是否存在这些问题 -
赫黄冰13115209979 ______ 一、图示法 图示法是一种很直观的检验方法,它是通过对残差散点图的分析来判断随机误差项的序列相关性.把给定的回归模型直接用普通最小二乘法估计参数,求出残差项,并把作为随机误差项的估计值,画出的散点图.由于把残差项作为随...

倪钟米4207SAS能做自相关性检验吗,程序是什么,自相关性检验在做回归分析之前还是之后? -
赫黄冰13115209979 ______ 自相关性检验在时间序列数据中是非常重要的,需要判别当期数据和前期数据的关联程度和结构.yugao1986给出的只是一阶自相关DW检验,对于滞后期大于2的不适用,你可以作自相关图和偏自相关图来检验.程序如下:proc timeseries data=X plots=all; run; 在回归之前,需要用自相关图检验因变量的自相关性.为的是选用合适的arima模型.在回归之后,需要用ljung-box检验残差的自相关性,为的是验证模型拟合的效果.拟合好的模型不会有自相关.

倪钟米4207如何用eviews做时间序列分析 -
赫黄冰13115209979 ______ 先做单位根检验,然后做自相关图,然后选择ar和ma

倪钟米4207通过DW检验可以判断原模型的随机误差是否存在自相关性 - 上学吧普...
赫黄冰13115209979 ______ DW检验用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的序列相关问题,也是就自相关检验. (1)如果0<DW< L D ,则拒绝零假设,扰动项存在一阶正自相关.DW 越接近于0,正自相关性越强. (2)如果L D <DW< U D ,则无法判断是否有自相关. ...

倪钟米4207求解答,不存在一阶自相关还可能有更高阶自相关吗 -
赫黄冰13115209979 ______ 一阶自相关检验: 1)OLS估计出模型,得出DW值; 2)查表:在德宾-沃森d统计量找到你估计模型的n(样本容量)和k(解释变量个数)及a对应的dl和du; 3)把DW和dl 和du作比较:DW《dl和4-dl<DW<4时,存在自相关;du<DW<4-du时不存...