cov公式

姬霄耍1926估计标准误差公式
沃逄瞿18421289270 ______ 估计标准误差公式是Sxy=cov(X,Y)=E[(x-E(X))(y-E(Y))],估计标准误差(Se)是说明实际值与其估计值之间相对偏离程度的指标,主要用来衡量回归方程的代表性.估计标准误差的值越小,则估计量与其真实值的近似误差越小,但不能认为估计量与真实值之间的绝对误差就是估计标准误差.它可以说明回归方程的理论值代表相应实际值的代表性大小.它可以说明以回归直线为中心的所有相关点的离散程度.它可以反映两变量之间相关的密切程度.它可以表明回归方程实用价值的大小.

姬霄耍1926请说明协方差到底有什么用,协方差的计算公式是什么,看见有推导别的计算式的,他们结果是不是等价 -
沃逄瞿18421289270 ______ 对于二维随机变量(X,Y),如果有X与Y相互独立,则有E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] }=0. 根据逆否命题可知,如果 式子E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] }不等于0,则X,Y不相互独立,X,Y不相互独立则存在某种关系,用 该式E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] } 表示这种关系...

姬霄耍1926概率论中协方差cov怎么读呢? -
沃逄瞿18421289270 ______ 协方差 若两个随机变量X和Y相互独立,则E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=0,因而若上述数学期望不为零,则X和Y必不是相互独立的,亦即它们之间存在着一定的关系. 定义 E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差,记作COV(X,Y),即COV(X,Y)=E[(X-E(X)...

姬霄耍1926数学期望E(XY)怎么计算是这公式 Cov(X,Y)=E(XY)--E(X)(Y)其中E(X)(Y)这个会算.但是这个E(XY)不会算啊 -
沃逄瞿18421289270 ______[答案] 如果X、Y独立,则:E(XY)=E(X)*E(Y) 如果不独立,可以用定义计算:先求出X、Y的联合概率密度,再用定义. 或者先求出Cov(x,y)再用公式 Cov(X,Y)=E(XY)--E(X)*E(Y), D(X±Y)=D(X)+D(Y)±2*Cov(X,Y)

姬霄耍1926协方差的公式是什么? 有什么性质? -
沃逄瞿18421289270 ______ 定义1:变量xk和xl如果均取n个样本,则它们的协方差定义为 ,这里 分别表示两变量系列的平均值.协方差可记为两个变量距平向量的内积,它反映两气象要素异常关系的平均状况. 定义2:度量两个随机变量协同变化程度的方差. 协方差分...

姬霄耍1926谁知道交换值怎么算 要详细的讲解过程 -
沃逄瞿18421289270 ______ 交换值 crossing-over value 亦称交换率,表示二个基因间所发生交换的次数(频率%);通常作为重组值的同义词.交换值受温度、性别、年龄等因素的影响.缩写为COV. 重组率是重组型配子占总配子数的比例. 如果所研究的两个基因之间...

姬霄耍1926有关协方差和相关系数的计算问题投资学书上有这样的一个图(下图所示),我知道计算公式是cov(x,y)=E{(x - Ex)(y - Ey)},但不懂公式中的X和Y,分别是什... -
沃逄瞿18421289270 ______[答案] 实际上协方差的公式是这样表达的:cov(A,B)=stdA*stdB*cor(A,B) 其中stdA为资产组合A的标准差,stdB为资产组合B的标准差,cor(A,B)为资产组合A和B之间的相关系数. (你提供的协方差=相关系数*Var1*Var2公式并不正确,若要这样表达应...

姬霄耍1926协方差计算如何展开?cov(x+y,x - y)=cov(x,x) - cov(x,y)+cov(y,x) - cov(y,y)求问这一步展开用到的是什么公式或者定理? -
沃逄瞿18421289270 ______[答案] 用到的是cov(x+y,z)=cov(x,z)+cov(y,z)和cov(aX,bY)=ab*cov(X,Y) 【其中x,y,z为变量,a,b为常数】 两者结合,你的公式可以分部写: cov(x+y,x-y) =cov(x,x-y)+cov(y,x-y) =cov(x,x)-cov(x,y)+cov(y,x)-cov(y,y)

姬霄耍1926相关系数的公式是什么? -
沃逄瞿18421289270 ______ 相关系数的公式是什么? 相关系数常用于度量两个变量之间的相关程度,相关系数有多种,pearson相关系数、spearman相关系数等,但是pearson相关系数比较常用.通常情况下有相关关系,相关系数越大,表示两变量之间的相关性越强,相...

姬霄耍1926求协方差的公式怎么算?COV(X,Y)=E{[X - E(X)][Y - E(Y)]} ,其中E,E(X),E(Y),分别是什么? -
沃逄瞿18421289270 ______[答案] X的均值里面含有一个Xi,所以两者相关 要使两个无关就从X均值里面分离出Xi的成分,也就是求和时j不等于i,和式中的n分之Xi单独提到前面 现在就可以展开方差而且不用求协方差拉