covxy公式中exy怎么算

叔矩纨1104协方差怎么计算,请举例说明 -
昌要启19774378859 ______ 协方差定义为: COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))] 等价计算式为COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y). 例如: Xi 1.1 1.9 3 Yi 5.0 10.4 14.6 E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2 E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10 E(XY)=(1.1*5.0+1.9*10.4+3*14.6)/3=23.02 Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E...

叔矩纨1104对于任意随机变量X,Y,若D(X+Y)=D(X)+D(Y),则( )A.X与Y一定相互独立B.X与Y一定不相关C.X -
昌要启19774378859 ______ 答案选B.X与Y一定不相关.由于D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y) 而Cov(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=E(XY)-EXEY 如果D(x+y)=D(x)+D(y),我们就能得到协方差Cov(X,Y)=0 如果X与Y是相互独立的,那么二者之间的协方差就是0.如果X与Y的协方差...

叔矩纨1104设随机变量X和Y的方差存在,则D(X+Y)=DX+DY是X和Y的 () -
昌要启19774378859 ______ 答案选B.理由如下:不相关=Pxy=0等价于cov(x,y)=0等价于D(X Y)=DX DY C应改为“独立的必要条件”就对了.

叔矩纨1104概率论 统计量题目 -
昌要启19774378859 ______ 不对.cov(X,Y)=EXY-EXEY 应该这么算:cov(xi-x拔,xj-x拔)=cov(xi,xj)-cov(xi,x拔)-cov(xj,x拔)+cov(x拔,x拔)=0-cov(xi,xi/n)-cov(xj,xj/n)+cov(x,x)=-σ^2/n-σ^2/n+σ^2=(n-2)σ^2/n D(xi-x拔)=D[(1-1/n)xi-Σ1/nx]=(n-1)^2/n^2σ^2+(n-1)/n^2σ^2=(n-1)σ^2/n

叔矩纨1104已知E(X)=1/n∑X,E(Y)=1/n∑Y怎么求E(XY)和cov(X,Y) -
昌要启19774378859 ______ 已知E(X)=1/n∑X,E(Y)=1/n∑Y怎么求E(XY)和cov(X,Y)? 答: 1. E(XY) = 1/n∑XY 2. cov(xy) = E[(X-E(X))(Y-E(Y))] / [σ(X)σ(Y)] 其中:σ(X)、σ(Y) 分别是X,Y的标准差,计算公式是: σ(X) = E[(X-E(X))^2] σ(Y) = E[(Y-E(Y))^2]

叔矩纨1104设二维随机变量(X,Y)具有概率密度f(x,y)=6xy,(0扫码下载搜索答疑一搜即得 -
昌要启19774378859 ______[答案] Cov(x,y)=EXY-EXEY 挨个求出来不就可以了吗? EXY=1/3 EY=3/5 Ex=2/5 Cov(x,y)=7/75

叔矩纨1104概率论cov(xi,x拨)=1/n? -
昌要启19774378859 ______ 详细过程是,由题设条件,有E(X)=0,D(X)=1.来自总体X的样本Xk(k=1,2,……,n)的均值x'=(1/n)∑xk=(x1+x2+……+xn)/n=(x1)/n+(x2)/n+……+(xn)/n. 根据协方差的性质,Cov(Xi,X')=∑Cov[Xi,(xk)/n].又,x1、x2、……、xn相互独立,∴当且仅当xi=xk时,Cov[Xi,(xk)/n]=D[(xk)/n];当xi≠xk时,Cov[Xi,(xk)/n]=0. 而,D[(xk)/n]=D(X)/n²=1/n².∴Cov(Xi,X')=∑Cov[Xi,(xk)/n]=∑D[(xk)/n]=n*(1/n²)=1/n. 供参考.

叔矩纨1104已知E(X)=1/n∑X,E(Y)=1/n∑Y怎么求E(XY)和cov(X,Y) -
昌要启19774378859 ______[答案] 已知E(X)=1/n∑X,E(Y)=1/n∑Y怎么求E(XY)和cov(X,Y)? 答: 1.E(XY) = 1/n∑XY 2.cov(xy) = E[(X-E(X))(Y-E(Y))] / [σ(X)σ(Y)] 其中:σ(X)、σ(Y) 分别是X,Y的标准差,计算公式是: σ(X) = E[(X-E(X))^2] σ(Y) = E[(Y-E(Y))^2]

叔矩纨1104随机变量 X与Y 的协方差 Pxy=1 且 D(X)=1 D(Y)=9 ,cov(X,Y)=? -
昌要启19774378859 ______[答案] 可以直接根据Pxy 的定义公式来求,Pxy =Cov(X,Y)/[D(X)^(1/2)*D(Y)^(1/2)] Cov (X,Y)=1*1*3=3

叔矩纨1104概率论:证明|E(XY)|≤(|XY|)≤√(EX²EY²) -
昌要启19774378859 ______ 解:cov(X,Y)=E(XY) - EXEY |E(XY)|≤E(|XY|)≤√(EX²EY²) 证明:(XY)<= (|XY|) 所以|E(XY)|≤E(|XY|) 后一个不等式是Cauchy 不等式在期望的一个应用. 即:(E(|XY|))^2≤(EX²EY²)