eviews自相关函数图

费宣软5025序列相关性 eviews 图表求解释 -
叶许庾15935455064 ______ eviews的最大滞后阶数为37阶.在平常分析中已经足够.从你给的相关图可以看出有很强的自相关性,PAC1阶结尾,可以考虑其无移动平均成分,AR(1)等模型试试.差分就是求序列与其滞后期之间的值比如x(t)一阶差分就是求d=x(t)-x(t-1).二阶差分以此类推.

费宣软5025eviews 模型存在自相关 做出残差分析图之后如何分析
叶许庾15935455064 ______ 你可以有DW或者LM来检验模型存在几阶的自相关 DW一般用于检验一阶自相关 LM则可以用于检验一阶和高阶自相关,一般在eviews里我们只检验到二阶,可以查看滞后期为二的回归结果中的DW统计量的值,如果很接近二的话,说明自相关被消除,同时你还要查卡方分布百分位数分布表,看LM=(T*R方)是不是大于临界值,如果是说明是存在二阶自相关 然后用广义差分法消除自相关就可以了

费宣软5025怎么用EVIEWS解决自相关问题啊?
叶许庾15935455064 ______ 消除自相关在EVIEWS中可以用AR(P),MA(P)来进行,也就是说,在回归时加入AR(P)或MA(P),至于P取几阶,可以不断尝试,去一个DW值好的.具体的模型是: 在命令窗口输入: IS X C GDP AR(1)或者IS X C GDP MA(1) 根据自相关的情况不同,可以选择AR模型或者MA模型进行消除,阶数自己定.

费宣软5025用eviews做时间序列分析通过自相关图认定其为非平稳序列(AC与PAC存在超出虚线的部分,且存在Prob<5%) -
叶许庾15935455064 ______ 从自相关图认定序列的平稳性,不是很准确,有随意性.一般还是采用单位根检验来确定序列的平稳性.如果序列平稳,就默认其为arma模型,其具体的滞后的阶数,要结合adjusted r2和AIC(BIC),综合比较得出.

费宣软5025怎么样在eviews中得出Q统计量值 -
叶许庾15935455064 ______ 先打开你要检验的序列对象,选择View,然后Correlogram,就可以得到自相关和偏相关的图,以及Q统计量了. 如果序列不存在序列相关的话,自相关和偏相关的那些小方框都在虚线以内,而且P值都很大

费宣软5025误差修正模型存在自相关怎么办,残差检验已经通过了哎,求eviews图解…… -
叶许庾15935455064 ______ 你尝试这在后面加AR或者MA来减小 自相关没有.先检查原来数据的 ACF PCF来确定ARMA的个数. 或者做unit root test来确定数据的稳定性 万一inverted AR root=1 的话就用ARIMA.希望这个能对你有用 加上 ARMA;UNIT ROOT test 图是 inverted AR root在单位圆的情况 有点在单位圆上就是说 unit root存在 换ARIMA. 表是DICKY 的test. Null Hypothesis是数据存在unit root.P值大的话就是无法拒绝有unit root的事实 希望能帮助到你

费宣软5025求助,怎样在Eviews中作出样本的自相关 -
叶许庾15935455064 ______ view里面直接可以做的

费宣软5025如何用matlab 实现自相关和互相关? -
叶许庾15935455064 ______ 一、如何实现: 求自相关函数:1、dt=.1;2、t=[0:dt:100];3、x=cos(t);4、[a,b]=xcorr(x,'unbiased');5、plot(b*dt,a) 互相关函数:1、dt=.1;2、t=[0:dt:100];3、x=cos(t);4、[a,b]=xcorr(x,y,'unbiased'); 相关系数只是一个比率,不是等单位量度,无什么...

费宣软5025Eviews模型估计中的问题图示存在自相关,但拉格朗日检验:但拉格朗日检验却证明自相关不存在,这是为什么? -
叶许庾15935455064 ______[答案] 你好.很幸运看到你的问题.但是又很遗憾到现在还没有人回答你的问题.也可能你现在已经在别的地方找到了答案,那就得恭喜你啦.对于你的问题我爱莫能助! 可能是你问的问题有些专业了.或者别人没有遇...

费宣软5025信号的自相关函数的计算方法与特点是什么? -
叶许庾15935455064 ______[答案] 计算公式:R(τ) = E[ x(t) x(t+τ) ] ,E为集合平均符号 特点: 1.在0点的值最大;之后变小, 2.若信号中有周期成分,则自相关函数也有周期性,且不衰减! 如:正弦信号的自相关函数为余弦函数; 3.若信号中无周期成分,自相关函数一般衰减到均方值...