eviews计算dw统计量值
宇纪段4193我做了一个关于LOGIT模型的Eviews分析,哪位大侠可以告诉我怎么看吗,要看什么系数吗?求真相,求详细 -
沃舍齿14785334094 ______ 我做的是OLS,回归结果主要看的是:①变量系数的p值,判断在1%,5%,10%水平上是否显著.②R²,决定了模型的拟合效果,一般是越接近1,拟合效果越好.③DW值,判断是否存在线性相关,一般DW值在1.8-2.2之间比较好.学艺不精,仅供参考哇.
宇纪段4193当DW值为0.864219时是否自相关呀,用EVIEWS怎样消除自相关呀?急求 -
沃舍齿14785334094 ______ DW=0时,残差序列存在完全正自相关, DW=(0,2)时,残差序列存在正自相关, DW=2时,残差序列无自相关, DW=(2,4)时,残差序列存在负自相关, DW=4时,残差序列存在完全负自相关. 所以先回答你第一个问题:当DW值为0.864219时是自相关. 第二个问题:有自带程序,makeequation的时候选择,用迭代法
宇纪段4193计量经济学eviews怎么回归分析?
沃舍齿14785334094 ______ 1、R-squared与Adjusted R-squared是方程拟合程度的度量,达到0.7已经可以了; 2、Akaike info criterion和Schwarz criterion等位信息量值,用来比较不同的模型,一般值越小越好; 3、Durbin-Watson stat是检验残差自相关的DW经验,一般值在2附件比较理想,你可以再查询具体的DW检验表,得到精确的检验结果; 4、F-statistic和Prob(F-statistic)用来判断你方程的整体显著性,由于是一元回归,和前面X系数的显著性
宇纪段4193计量经济学中DW统计量怎么算啊?公式是什么?我知道怎么利用值来判
沃舍齿14785334094 ______ F检验的统计量在原假设下服从F分布,F分布的随机数可以从两个卡方分布得来.如果X服从自由度为d1的卡方分布,Y服从自由度为d2的卡方分布,那么:(X/d1) / (Y/d2) 服从F(d1, d2)分布.回归里的F检验一般来说n是样本数,k是独立变量(regressor)的数量(包含常数1).
宇纪段4193Eviews软件进行EG二步法协整检验, -
沃舍齿14785334094 ______ 拟合度不错的啊,可以写进去
宇纪段4193有大神帮忙吗,计量经济学eviews一元回归分析 -
沃舍齿14785334094 ______ DW检验不通过,计量经济学书上有处理办法,通常利用科克伦—奥科特迭代法(C-O迭代法)进行处理,在模型上加AR(1)再回归,你看看书,操作方法很简单
宇纪段4193序列自相关,DW值太小,怎么办 -
沃舍齿14785334094 ______ 可以建立组合模型消除自相关 不用DW值 具体作法是在Eviews中先形成回归,得到残差建立序列U,可用GENR U=RESID,然后利用时间序列分析方法考察已生成的U的相关图.打开U,选择View/Correlogram,以弹出的滞后项对话框默认水平序列,包含的滞后项可默认,点击OK,得到U的相关图.通过对相关图进行识别后,确认其ARMA形式,比如:AR(1)过程. 再次回归 命令为 LS Y C X AR(1) 得到组合模型的估计结果.该结果经变换与广义差分变换模型是一致的. 以上信息供参考. 有不懂的可以去系统圣地的教程看看.
宇纪段4193跪求懂计量经济学和eviews软件的大神帮忙(关于各个英文符号对应的中文意思) -
沃舍齿14785334094 ______ Adjusted R-squared 修正的可决系数 S.E. of regression 回归系数的标准偏差 也就是GDP的系数的标准偏差 Sum squared resid 总离差平方和 Log Likelihood 对数优度 Durbin-Waston stat 这个是DW统计量 主要是看扰乱项有没有一阶的自相关 Akaike info criterion AIC统计量 赤池情报量标准 lz这个应该是自变量是GDP和常数C AIC主要是用来看 自变量最好选择几个.详细可以去baidu下 Schwarz criterion 和 AIC类似 也是一个情报量标准 最后两个F值和F值的P值没太大用处貌似 希望可以帮到lz
宇纪段4193请说出以上两个检验是检验什么问题的,该模型中是否存在这些问题 -
沃舍齿14785334094 ______ 一、图示法 图示法是一种很直观的检验方法,它是通过对残差散点图的分析来判断随机误差项的序列相关性.把给定的回归模型直接用普通最小二乘法估计参数,求出残差项,并把作为随机误差项的估计值,画出的散点图.由于把残差项作为随...
宇纪段4193怎么用EVIEWS解决自相关问题啊?
沃舍齿14785334094 ______ 消除自相关在EVIEWS中可以用AR(P),MA(P)来进行,也就是说,在回归时加入AR(P)或MA(P),至于P取几阶,可以不断尝试,去一个DW值好的.具体的模型是: 在命令窗口输入: IS X C GDP AR(1)或者IS X C GDP MA(1) 根据自相关的情况不同,可以选择AR模型或者MA模型进行消除,阶数自己定.