eviews8怀特检验步骤

俞宽映4483用eviews做arch检验得到的估计结果怎么做方差分析 -
花伦金18378202197 ______ 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或者white,然后点击OK.

俞宽映4483多元线性回归模型的异方差怎么修正?使用怀特检验后发现存在异方差.下图是OLS的结果之后应该怎样使用EVIEWS进行异方差修正? -
花伦金18378202197 ______[答案] 这个问题之前也困扰着我,查了相关的数据,下面是我自己整理的一些,供你参考.从怀特检验看OBS的p值很小,说明存在异方差,修正的方法有好几种,我介绍两种吧,第一种是在回归前先将变量进行对数处理,能够很好的减少数据波动以及异方...

俞宽映4483大家可以帮我看看我用Eviews8.0做出来的怀特检验有没有异方差吗?~急 -
花伦金18378202197 ______ 笑了,这是有好吧 比较一下卡方很明显的啊

俞宽映4483求问大神eviews7.0怎么做怀特检验 -
花伦金18378202197 ______ 在建立回归模型后,可以直接在命令窗口输入 white

俞宽映4483怀特检验的异方差判定标准 -
花伦金18378202197 ______ 楼主您好! 您的例子不存在异方差,因为这个案例是小样本,所以应该看前半部分: Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -79700.74 75538.40 -1.055102 0.3028 X1 1.295425 1.026914 1.261473 0.2204 X1^2 -0.000116 0.000292 ...

俞宽映4483请问:做计量经济学论文,数据是否可能不存在异方差性? -
花伦金18378202197 ______ 你好,你的P是0.087784,即拒绝原假设犯错的概率是8.78%.怀特检验的原假设是假设不存在异方差,那么P=0.087784的意思就是: 承认原模型存在异方差,犯错的概率是8.78%.因此,如果你想跳过加权过程直接进行序列相关检验,一定要说名前提,即“在1%(或5%)的置信区间内不存在异方差”.置信区间取至10%的时候就仍要做加权.

俞宽映4483求问大神eviews7.0怎么做怀特检验异方差 -
花伦金18378202197 ______ view里面选择white

俞宽映4483异方差性通过怀特检验如何判定? -
花伦金18378202197 ______[答案] 可以用eviews检验啊. 用P值看显著性是否小于某个值 如果小了就坏了.基本就是有异方差性了 修正即可 Heteroskedasticity Test:White\x09\x09\x09\x09\x09 F-statistic\x093.721586\x09 Prob.F(1,29)\x09\x090.0636 Obs*R-squared\x093.525782\x09 Prob...

俞宽映4483怎么利用eviews异方差检验? -
花伦金18378202197 ______ 先做线性回归,然后对残差做怀特检验 没有异方差

俞宽映4483EVIEWS 怀特检验 -
花伦金18378202197 ______ 应该不是软件问题,在没有建立工作文件或者变量的情况下,还有数据类型不一致情况下,eviews 很多菜单是灰色的.我可以给你发一份6.0版本的,注意查收