eviews8自相关检验

熊钢依1760eviews通过自相关图和单位根检验怎么判断一组数据是来自自回归还是滑动平均? -
洪宋满19759607465 ______ 如果自相关系数拖尾,偏自相关系数截尾,则为自回归 如果自相关系数截尾,偏自相关系数拖尾,则为自滑动平均 单位根是检验平稳性

熊钢依1760eviews出现自相关,自相关图和偏自相关图的问题eviews出现自相关,观察自相关图和偏自相关图发现自相关图在1阶结尾,但是偏自相关在一阶、二阶、十... -
洪宋满19759607465 ______[答案] 不清楚你的数据是是时间序列还是截面数据?还有你这个是想用组合模型?还是想用arma来解决自相关的问题?我根据你的描述只能给出下面的解答.既然自相关图在1阶结尾,但是偏自相关在一阶、二阶、十阶超出,自相关图用来确...

熊钢依1760eviews 自相关(DW)/异方差(怀特)/多重共线性/格兰杰等等检验的判断,变量和方程的显著性是怎么判断的?谢谢 -
洪宋满19759607465 ______ 最简单的看法就是看eviews软件操作后的P值 如果P值小于5%,就是拒绝原假设,证明存在自相关、异方差、自变量之间存在多重共线性 如果P值大于5%,就是接受原假设,证明不存在自相关、异方差、自变量之间不存在多重共线性

熊钢依1760当DW值为0.864219时是否自相关呀,用EVIEWS怎样消除自相关呀?急求 -
洪宋满19759607465 ______ DW=0时,残差序列存在完全正自相关, DW=(0,2)时,残差序列存在正自相关, DW=2时,残差序列无自相关, DW=(2,4)时,残差序列存在负自相关, DW=4时,残差序列存在完全负自相关. 所以先回答你第一个问题:当DW值为0.864219时是自相关. 第二个问题:有自带程序,makeequation的时候选择,用迭代法

熊钢依1760Eviews模型估计中的问题图示存在自相关,但拉格朗日检验:但拉格朗日检验却证明自相关不存在,这是为什么? -
洪宋满19759607465 ______[答案] 你好.很幸运看到你的问题.但是又很遗憾到现在还没有人回答你的问题.也可能你现在已经在别的地方找到了答案,那就得恭喜你啦.对于你的问题我爱莫能助! 可能是你问的问题有些专业了.或者别人没有遇...

熊钢依1760截面数据怎么修正自相关?eviews能做吗?(尽管自相关普遍存在时间序列数据,但是截面数据仍然可能存在)我现在想用eviews修正截面数据的自相关,请... -
洪宋满19759607465 ______[答案] 可以做的 广义差分可以 我经常帮别人做这类的数据分析

熊钢依1760自相关检验相关问题 -
洪宋满19759607465 ______ 相关性检验方法共同思路是:采用普通最小二乘法估计模型,以求的随机干扰项的“近似估计量”,然后通过这些“近似估计量”之间的相关性以表达判断随机干扰项是否具有序列相关的目的,主要相关性检验有四种:图示法、回归检验法、杜宾-瓦森检验法(D.W.)、拉格朗日检验(GB).最好的检验方法应该是GB检验,适用于高阶序列相关及模型中存在滞后变量的情形.D.W.检验中,存在一个不能确定的D.W.值区域,且仅能检测一阶自相关,对存在置后被解释变量的模型无法检验. 后两个问题,因不懂什么是自相关形式、自相关类型,故暂时无法回答!

熊钢依1760用eviews怎么检测异方差性 -
洪宋满19759607465 ______ X2的二次项存在异方差,可以用1/X2做加权最小二乘,我试了试可以的,就是输入“ls y/x2 c x1/x2 1/x2 ”自相关是看最后一行Durbin-Watson stat 1.900238,这个统计量接近2说明没有自相关,你做这个没问题.异方差是在菜单中的view-residual test-whitehete……(no cross)

熊钢依1760消除自相关后,解释变量不显著了你好.我用EVIEWS进行BG检验为2阶自相关,于是我在一元回归方程后加AR(1)AR(2)来消除自相关,DW值是上升了,但... -
洪宋满19759607465 ______[答案] 如果AR(1) AR(2)比较显著的话 说明这个模型最好的解释变量是自己