无套利原则

丘溥爸1798怎摸用绝对估直法去分析股票?? -
荀毅送18490576718 ______ 绝对估值法也是常用的估值方法,主要有两种方法:一是现金流贴现定价模型估值法;二是B—S期权定价模型估值法(主要应用于期权定价、权证定价等). 1ر现金流贴现定价模型估值法 贴现现金流模型是运用收入的资本化定价方法来决定普...

丘溥爸1798无套利均衡价格 -
荀毅送18490576718 ______ 就是价格已经达到均衡,没有套利的空间.所谓套利就是利用不同市场上价格的不一致,在低价市场上买进到高价市场上卖出,从中赚取价差.而这种套利的结果是低价市场上产品的需求增加,价格升高;高价市场上产品的供给增加,价格降低.最终两个市场价格达到相同时,套利停止.这就是无套利均衡价格.

丘溥爸1798为什么风险中性没有无风险套利机会 -
荀毅送18490576718 ______ 风险中性指的是所有投资者对资产的预期收益相同,而且资产以投资者预期的收益率定价.说白了在风险中性的情况下,所有的资产价格都是合理的,因此也就不存在无风险套利的情况.

丘溥爸1798投资学与公司金融相关问题 -
荀毅送18490576718 ______ 相对而言,投资学比较难,因为涉及到很多数学推导、模型演化 公司金融主要讲的是公司融资、财务杠杆等等问题,相比投资学而言范围较窄,所以比较容易 我们那个时候这两门都是必修,不是选修 建议你两门都选,因为都很实用

丘溥爸1798什么是债券套利 -
荀毅送18490576718 ______ 所有的债券都是有息债券,这是一种以时间换利息的自愿交换行为. 相对利息最高的是公司企业债:但要扣利息税20%、今后还可能会碰上无担保、无还债能力的垃圾债! 相对利息最低的是公司可转换债券:它是以转股套利为补充保证的. 还有不付息的贴息债:以低于面值发行,到期后按面值兑付. 还有浮息债:以某一基准利率为标杆、上浮一定的利差兑息. 当然还有,但普通个人知道这些应该够了.

丘溥爸1798报酬内容(系统)构成模型 -
荀毅送18490576718 ______ 报酬系统构成模型 工资、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、各种福利待遇等.

丘溥爸1798股指期货套期保值一般应遵循什么原则? -
荀毅送18490576718 ______ 股指的套期保值 一般来说是对你手里的股票来说的.所以说,你一说股指要是用来套期保值的,首先你是要卖空股指,而且是和股票数额大概相等的股指,一般是一手股指=70w左右的股票

丘溥爸1798无套利定价方法与风险中性定价方法的联系与区别 -
荀毅送18490576718 ______ 一、区别在于两种定价方法思路不同 无套利定价法的思路:其基本思路为:构建两种投资组合,让其终值相等,则其现值一定相等;否则的话,就可以进行套利,即卖出现值较高的投资组合,买入现值较低的投资组合,并持有到期末,套利者就可赚取无风险收益.  风险中性定价法的基本思路: 假定风险中性世界中股票的上升概率为P,由于股票未来期望值按无风险利率贴现的现值必须与股票目前的价格相等,因此可以求出概率P.然后通过概率P计算股票价格 二、联系 总的来说两种种定价方法只是思路不同,但是结果是一样的,并且风险中性定价法是在无套利分析的基础上做出了所有投资者都是风险中性的假设.