无套利区间

勾背卖1038期现套利策略的实施一般分为哪几个步骤?
王柯力18147044924 ______ 1、计算股指期货的理论价格,估计股指期货合约无套利区间的上下边界.无套利区间的上下界确定与许多参数有关,比如借贷利率为多少,市场流动性如何,市场冲击成...

勾背卖1038什么是股指期货的期现套利 -
王柯力18147044924 ______ 从理论上说,当股指期货合约实际交易价格高于或低于股指期货合约合理价格时,进行套利交易可以盈利.但事实 上,交易是需要成本的,这导致正向套利的合理价格上移,反向套利的合理价格下移,形成一个区间,在这个区间里套利不但得不...

勾背卖1038并超出了无套利区间,那么外汇套利者可以进行(),等 -
王柯力18147044924 ______ 无法获利.举个例子:欧元 →人民币 9.25:1 人民币→欧元 1:9.33比如你有100人民币,换成欧元,再换成人民币,100÷9.33*9.25=90多人民币,亏损.再比如你有100欧元,换成人民币,再换成欧元,100*9.25÷9.33=90多欧元,亏损.外币多用来保值而不是获利,至少普通人不可能的,如果能不早就乱套了.但是金融系统深处,华尔街有人曾利用美元对某国货币汇率的小数点后四位的四舍五入每天凭空创造上千万美金的财富,很可怕吧,咱们老百姓就不要想那些了.

勾背卖1038股指期货理论价格有啥用 -
王柯力18147044924 ______ 理论价格及相当于一个标准价格,通常在套利的时候是有很重要的参考作用,在做长线时也对进出场提供参考!

勾背卖1038股票股指套期保值是什么啊 -
王柯力18147044924 ______ 例如,你有100亿中信证券的股,你看空他,所以你想卖他. 但是你手上的货实在是太多了,所以你一抛的话,股价就会跌得很厉害,就卖不到好价钱. 这时候,你就可以卖出与你那100亿中信证券等效的股票期货或者股指期货,那么你就可以在中信下跌时,你亏去的部分在期指上赚回来. 这就是套期保值了.

勾背卖1038股指期货无风险套利 -
王柯力18147044924 ______ 牵扯很多模型,方法也很多,说个最简单的吧 股指期货的标的是沪深300指数,当月的期货合约报价和300指数报价是有一定价差的,由于交割日期货和现货强制收敛的规定,到期日期现差价理论上应该为零.从一定的差距到零,这之间的价差就是套利利润(理论上) 具体操作:假设当月期货和现货价差为60点,同时卖出一手股指期货合约,买入沪深300指数对应的一揽子股票(也可以用ETF代替,计算下相关系数),到交割日,期现差价归零(可能出现负值)同时平仓,就可以获取无风险利润

勾背卖1038什么是股指期货的期现套利啊?能举例说明一下吗? -
王柯力18147044924 ______ 期现套利是指某种期货合约,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,低买高卖而获利.2012年9月1日沪深300指数为3500点,而10月份到期的股指期货合约价格为3600点(被高估),那么套利者可以借款...